Сравнение KLMG.L с BNKE.L
KLMG.L (Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - KLMG.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, KLMG.L returned -1.59%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KLMG.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
KLMG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMG.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMG.L Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0.83% | 1.12% | 3.03% | 8.52% | -18.95% | -3.47% | 1.21% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | 17.12% |
Correlation
The correlation between KLMG.L and BNKE.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | -0.09 |
The correlation between KLMG.L and BNKE.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
KLMG.L
BNKE.L
Сравнение KLMG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMG.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.70 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 8.72 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.93 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.15 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.75 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок KLMG.L и BNKE.L
Максимальная просадка KLMG.L за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMG.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -48.52% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -16.66% | +12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -18.40% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -34.21% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -1.62% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -10.40% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.17% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMG.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) составляет 1.72%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что KLMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 6.10% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 18.62% | -14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 23.28% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 25.45% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 29.62% | -24.04% |
Сравнение комиссий KLMG.L и BNKE.L
И KLMG.L, и BNKE.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMG.L и BNKE.L
Ни KLMG.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLMG.L Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.44% | 1.28% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
KLMG.L and BNKE.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMG.L and BNKE.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
KLMG.L is categorized as Global Corporate Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. KLMG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD.
Подберите оптимальное распределение для KLMG.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор