PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KLIPVOO
Дох-ть с нач. г.3.03%27.26%
Дох-ть за 1 год7.04%37.86%
Коэф-т Шарпа0.423.25
Коэф-т Сортино0.704.31
Коэф-т Омега1.091.61
Коэф-т Кальмара0.734.74
Коэф-т Мартина1.6421.63
Индекс Язвы4.22%1.85%
Дневная вол-ть16.57%12.25%
Макс. просадка-10.39%-33.99%
Текущая просадка-3.68%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KLIP и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и VOO

С начала года, KLIP показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
15.18%
KLIP
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и VOO

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.64
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа KLIP и VOO

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42
3.25
KLIP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и VOO

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 55.24%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
55.24%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и VOO

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.68%
0
KLIP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и VOO

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.81%
3.92%
KLIP
VOO