PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLIP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.43%
12.85%
KLIP
VOO

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


KLIP

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-4.43%

1 год

1.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


KLIPVOO
Коэф-т Шарпа0.112.70
Коэф-т Сортино0.283.60
Коэф-т Омега1.041.50
Коэф-т Кальмара0.203.90
Коэф-т Мартина0.4317.65
Индекс Язвы4.39%1.86%
Дневная вол-ть16.93%12.19%
Макс. просадка-10.39%-33.99%
Текущая просадка-6.10%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLIP и VOO

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KLIP и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.112.70
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.283.60
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.50
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.203.90
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.4317.65
KLIP
VOO

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
2.70
KLIP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и VOO

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 56.66%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.66%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и VOO

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.10%
-0.86%
KLIP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и VOO

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29%
3.99%
KLIP
VOO