PortfoliosLab logo
Сравнение KLIC с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIC и FTEC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KLIC и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.24%
626.47%
KLIC
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.68

FTEC:

0.36

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.80

FTEC:

0.70

Коэф-т Омега

KLIC:

0.90

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.49

FTEC:

0.40

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.50

FTEC:

1.36

Индекс Язвы

KLIC:

19.74%

FTEC:

7.96%

Дневная вол-ть

KLIC:

43.61%

FTEC:

30.26%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

KLIC:

-53.76%

FTEC:

-15.63%

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -30.34%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.89% против 18.50% соответственно.


KLIC

С начала года

-30.34%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-29.24%

1 год

-29.94%

5 лет

5.97%

10 лет

8.89%

FTEC

С начала года

-12.13%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-9.27%

1 год

8.81%

5 лет

18.63%

10 лет

18.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLIC: -0.68
FTEC: 0.36
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -0.80
FTEC: 0.70
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.90
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLIC: -0.49
FTEC: 0.40
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLIC: -1.50
FTEC: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.36
KLIC
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и FTEC

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FTEC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
2.51%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и FTEC

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.76%
-15.63%
KLIC
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и FTEC

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
19.43%
KLIC
FTEC