Сравнение KLIC с FTEC
KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, KLIC returned 25.91%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KLIC и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIC показывает доходность 138.67%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 31.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KLIC имеют среднегодовую доходность 25.91%, а акции FTEC немного отстают с 25.57%.
KLIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 23.39%
- С начала года
- 138.67%
- 6 месяцев
- 132.40%
- 1 год
- 234.94%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 25.91%
FTEC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 60.87%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам KLIC и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 138.67% | -0.28% | -13.23% | 25.45% | -25.78% | 92.36% | 19.43% | 36.94% | -15.34% | 52.60% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 31.89% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between KLIC and FTEC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between KLIC and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIC vs. FTEC — Ранг доходности на риск
KLIC
FTEC
Сравнение KLIC c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIC | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.15 | 3.76 | +9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.28 | 12.10 | +25.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 2.97 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.90 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.99 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок KLIC и FTEC
Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.35% | -34.95% | -62.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -16.26% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.47% | -27.30% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -34.95% | -25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.44% | -34.95% | -25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.49% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.51% | -5.56% | -50.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 5.05% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIC и FTEC
Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 6.43% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 16.14% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 20.63% | +26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.97% | 25.23% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 24.69% | +19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIC и FTEC
Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0.76% | 1.80% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIC and FTEC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIC has higher volatility (15.03%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, KLIC dropped -97.35% vs FTEC's -34.95%.
KLIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIC и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор