PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIC с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIC и FTEC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности KLIC и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56%
7.48%
KLIC
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.34

FTEC:

1.36

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.23

FTEC:

1.84

Коэф-т Омега

KLIC:

0.97

FTEC:

1.24

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.28

FTEC:

1.92

Коэф-т Мартина

KLIC:

-0.80

FTEC:

6.86

Индекс Язвы

KLIC:

16.15%

FTEC:

4.26%

Дневная вол-ть

KLIC:

38.17%

FTEC:

21.59%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

KLIC:

-33.31%

FTEC:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 13.87% против 20.36% соответственно.


KLIC

С начала года

-12.84%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

0.56%

1 год

-10.93%

5 лет

13.64%

10 лет

13.87%

FTEC

С начала года

29.49%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

7.48%

1 год

31.41%

5 лет

21.85%

10 лет

20.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.341.36
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.231.84
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.24
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.281.92
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.806.86
KLIC
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
1.36
KLIC
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и FTEC

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FTEC в 0.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
1.27%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.37%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и FTEC

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.31%
-3.92%
KLIC
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и FTEC

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.00%
5.40%
KLIC
FTEC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab