PortfoliosLab logo
Сравнение KLDW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLDW и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KLDW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.39%
222.13%
KLDW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLDW:

0.30

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

KLDW:

0.52

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

KLDW:

1.08

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

KLDW:

0.28

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

KLDW:

0.81

VOO:

2.51

Индекс Язвы

KLDW:

6.31%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

KLDW:

17.29%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

KLDW:

-34.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KLDW:

-7.02%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, KLDW показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.11%.


KLDW

С начала года

4.79%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-0.65%

1 год

4.23%

5 лет

8.41%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLDW и VOO

KLDW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии KLDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLDW: 0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLDW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLDW
Ранг риск-скорректированной доходности KLDW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLDW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLDW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLDW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLDW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLDW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLDW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLDW, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLDW: 0.33
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино KLDW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLDW: 0.57
VOO: 0.96
Коэффициент Омега KLDW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KLDW: 1.09
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара KLDW, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLDW: 0.32
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина KLDW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLDW: 0.91
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа KLDW на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLDW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.61
KLDW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLDW и VOO

Дивидендная доходность KLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLDW
Knowledge Leaders Developed World ETF
1.49%1.56%1.34%1.82%0.49%0.61%0.99%0.99%0.69%0.66%0.24%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KLDW и VOO

Максимальная просадка KLDW за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLDW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-9.30%
KLDW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KLDW и VOO

Текущая волатильность для Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) составляет 11.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что KLDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
13.84%
KLDW
VOO