PortfoliosLab logo
Сравнение KLDW с NSRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLDW и NSRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KLDW и NSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.39%
116.76%
KLDW
NSRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLDW:

0.30

NSRIX:

0.23

Коэф-т Сортино

KLDW:

0.52

NSRIX:

0.44

Коэф-т Омега

KLDW:

1.08

NSRIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

KLDW:

0.28

NSRIX:

0.21

Коэф-т Мартина

KLDW:

0.81

NSRIX:

0.71

Индекс Язвы

KLDW:

6.31%

NSRIX:

5.98%

Дневная вол-ть

KLDW:

17.29%

NSRIX:

18.59%

Макс. просадка

KLDW:

-34.05%

NSRIX:

-55.34%

Текущая просадка

KLDW:

-7.02%

NSRIX:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, KLDW показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у NSRIX с доходностью -2.78%.


KLDW

С начала года

4.79%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-0.65%

1 год

4.23%

5 лет

8.41%

10 лет

N/A

NSRIX

С начала года

-2.78%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-7.48%

1 год

2.70%

5 лет

11.58%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KLDW и NSRIX

KLDW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NSRIX в 0.29%.


График комиссии KLDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLDW: 0.75%
График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLDW и NSRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLDW
Ранг риск-скорректированной доходности KLDW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLDW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLDW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLDW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLDW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLDW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLDW c NSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLDW, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLDW: 0.33
NSRIX: 0.23
Коэффициент Сортино KLDW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLDW: 0.57
NSRIX: 0.44
Коэффициент Омега KLDW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KLDW: 1.09
NSRIX: 1.06
Коэффициент Кальмара KLDW, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLDW: 0.32
NSRIX: 0.21
Коэффициент Мартина KLDW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLDW: 0.91
NSRIX: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа KLDW на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа NSRIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLDW и NSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.23
KLDW
NSRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLDW и NSRIX

Дивидендная доходность KLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NSRIX в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLDW
Knowledge Leaders Developed World ETF
1.49%1.56%1.34%1.82%0.49%0.61%0.99%0.99%0.69%0.66%0.24%0.00%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
1.69%1.64%1.57%1.55%1.32%1.62%1.90%2.10%1.88%2.27%1.95%2.22%

Просадки

Сравнение просадок KLDW и NSRIX

Максимальная просадка KLDW за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки NSRIX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLDW и NSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-10.62%
KLDW
NSRIX

Волатильность

Сравнение волатильности KLDW и NSRIX

Текущая волатильность для Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) составляет 11.34%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что KLDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
12.12%
KLDW
NSRIX