PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KHYB и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
9.94%
KHYB
ULTY

Доходность по периодам


KHYB

С начала года

11.74%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

5.53%

1 год

14.57%

5 лет (среднегодовая)

-0.95%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ULTY

С начала года

N/A

1 месяц

8.55%

6 месяцев

12.74%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KHYBULTY
Дневная вол-ть3.47%30.22%
Макс. просадка-33.01%-20.99%
Текущая просадка-9.93%-0.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и ULTY

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KHYB и ULTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.16
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.22
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.99
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 44.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0044.50
KHYB
ULTY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и ULTY

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности ULTY в 93.66%


TTM202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.52%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
93.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и ULTY

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки ULTY в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-0.47%
KHYB
ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и ULTY

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.69%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
6.12%
KHYB
ULTY