PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KHYBULTY
Дневная вол-ть3.62%30.74%
Макс. просадка-33.01%-20.99%
Текущая просадка-9.33%-1.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KHYB и ULTY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и ULTY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
11.35%
KHYB
ULTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и ULTY

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KHYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 56.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0056.31
ULTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа KHYB и ULTY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и ULTY

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности ULTY в 79.54%


TTM202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.36%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
79.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и ULTY

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки ULTY в -20.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.26%
KHYB
ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и ULTY

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.56%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
6.64%
KHYB
ULTY