Сравнение KHYB с ULTY
KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. KHYB is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, KHYB returned 8.78% vs -8.47% for ULTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KHYB charges 0.69%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности KHYB и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHYB показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
KHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHYB и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 3.00% | 9.59% | 6.89% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between KHYB and ULTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHYB vs. ULTY — Ранг доходности на риск
KHYB
ULTY
Сравнение KHYB c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHYB | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.95 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.35 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | -0.66 | +10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHYB и ULTY
Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHYB | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -26.85% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -24.16% | +20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -13.53% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -9.94% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 12.89% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHYB и ULTY
Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.62%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHYB | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 6.08% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 16.60% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 21.84% | -18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 27.15% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 27.15% | -21.47% |
Сравнение комиссий KHYB и ULTY
KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHYB и ULTY
Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.27% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KHYB and ULTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to KHYB (0.62%). In terms of maximum drawdown, KHYB dropped -33.63% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, KHYB leads with 8.78% vs -8.47% for ULTY. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 8.78% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 8.27% for KHYB.
KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for KHYB and 1.14% for ULTY.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHYB и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор