Сравнение KHYB с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
KHYB и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHYB - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KHYB и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHYB и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | -0.41% | 9.59% | 6.74% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, KHYB показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
KHYB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHYB и ULTY
KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
KHYB vs. ULTY — Ранг доходности на риск
KHYB
ULTY
Сравнение KHYB c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHYB | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.42 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.74 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.51 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 1.11 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHYB | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.42 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.06 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между KHYB и ULTY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHYB и ULTY
Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.01% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KHYB и ULTY
Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHYB | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -26.85% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -24.16% | +19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -20.55% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -9.06% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 11.12% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHYB и ULTY
Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 2.25%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHYB | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 9.06% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 17.10% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 25.28% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 27.62% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 27.62% | -21.88% |