PortfoliosLab logo
Сравнение KHYB с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHYB и ULTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KHYB и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
-12.40%
KHYB
ULTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHYB:

1.37

ULTY:

0.02

Коэф-т Сортино

KHYB:

1.78

ULTY:

0.24

Коэф-т Омега

KHYB:

1.32

ULTY:

1.03

Коэф-т Кальмара

KHYB:

0.41

ULTY:

0.02

Коэф-т Мартина

KHYB:

6.29

ULTY:

0.06

Индекс Язвы

KHYB:

1.12%

ULTY:

9.51%

Дневная вол-ть

KHYB:

5.13%

ULTY:

31.03%

Макс. просадка

KHYB:

-33.63%

ULTY:

-26.85%

Текущая просадка

KHYB:

-11.05%

ULTY:

-18.07%

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -12.87%.


KHYB

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-0.55%

1 год

7.02%

5 лет

-0.48%

10 лет

N/A

ULTY

С начала года

-12.87%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-1.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и ULTY

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KHYB: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHYB и ULTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHYB c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KHYB: 1.37
ULTY: 0.02
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KHYB: 1.78
ULTY: 0.24
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KHYB: 1.32
ULTY: 1.03
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KHYB: 1.43
ULTY: 0.02
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KHYB: 6.29
ULTY: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.37
0.02
KHYB
ULTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и ULTY

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что меньше доходности ULTY в 167.85%


TTM2024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
10.35%10.11%15.56%9.67%6.22%4.76%4.93%2.56%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
167.85%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и ULTY

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-18.07%
KHYB
ULTY

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и ULTY

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 3.55%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55%
15.33%
KHYB
ULTY