PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHC с FTXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHC с FTXG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG).

FTXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или FTXG.

Корреляция

Корреляция между KHC и FTXG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KHC и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.78

FTXG:

-0.42

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.03

FTXG:

-0.47

Коэф-т Омега

KHC:

0.88

FTXG:

0.94

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.30

FTXG:

-0.33

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.53

FTXG:

-0.82

Индекс Язвы

KHC:

11.61%

FTXG:

7.35%

Дневная вол-ть

KHC:

22.53%

FTXG:

15.10%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

FTXG:

-31.53%

Текущая просадка

KHC:

-58.14%

FTXG:

-14.93%

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у FTXG с доходностью -1.24%.

KHC

С начала года

-7.41%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-12.74%

1 год

-18.70%

5 лет

3.67%

10 лет

N/A

FTXG

С начала года

-1.24%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-7.11%

5 лет

6.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и FTXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FTXG равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и FTXG

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FTXG в 2.82%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		5.70%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.82%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHC и FTXG

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки FTXG в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и FTXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и FTXG

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...