Сравнение KGRN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KGRN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и VOO
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
KGRN vs. VOO — Ранг доходности на риск
KGRN
VOO
Сравнение KGRN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.01 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.31 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.71 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и VOO
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и VOO
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -33.99% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -11.98% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -24.52% | -39.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -5.55% | -38.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -3.72% | -30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.55% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и VOO
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.34% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 9.47% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 18.11% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 16.82% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 17.99% | +15.06% |