Сравнение KGRN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KGRN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGRN или VOO.
Основные характеристики
| KGRN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.96% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 0.01% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -21.95% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.18 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | -0.11 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 18.10% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 12.25% |
| Макс. просадка | -66.36% | -33.99% |
| Текущая просадка | -55.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KGRN и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и VOO
С начала года, KGRN показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и VOO
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KGRN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и VOO
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.73% | 0.74% | 1.60% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и VOO
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и VOO
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.