PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.37%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%5.38%

Correlation

The correlation between KGRN and VOO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.39

The correlation between KGRN and VOO shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KGRN и VOO

Секторы
KGRN
VOO

Промышленность

34.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

27.2%
9.8%

Коммунальные услуги

19.8%
2.5%

Технологии

14.1%
39.2%

Энергетика

3.8%
3.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

KGRN
34.2%
VOO
7.4%

Потребительский циклический сектор

KGRN
27.2%
VOO
9.8%

Коммунальные услуги

KGRN
19.8%
VOO
2.5%

Технологии

KGRN
14.1%
VOO
39.2%

Энергетика

KGRN
3.8%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

KGRN

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

VOO
10.3%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

VOO
4.5%

Финансовые услуги

KGRN

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

KGRN

-

VOO
8.3%

Недвижимость

KGRN

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

KGRN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.74

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.40

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.45

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

10.68

-11.61

KGRN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и VOO

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-33.99%

-32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-8.90%

-19.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-18.69%

-23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-24.52%

-39.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.80%

-0.88%

-52.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-3.67%

-30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

2.04%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и VOO

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.48%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

9.98%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

12.52%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

16.92%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

17.99%

+14.75%

Сравнение комиссий KGRN и VOO

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и VOO

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and VOO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (5.96%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.31% vs -11.37% for KGRN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.31% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.97% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while VOO is S&P 500. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: CICC and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор