PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEYS с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEYS с VOOG

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или VOOG.

Корреляция

Корреляция между KEYS и VOOG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KEYS и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

0.15

VOOG:

0.84

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.63

VOOG:

1.36

Коэф-т Омега

KEYS:

1.09

VOOG:

1.19

Коэф-т Кальмара

KEYS:

0.22

VOOG:

1.01

Коэф-т Мартина

KEYS:

0.73

VOOG:

3.39

Индекс Язвы

KEYS:

12.66%

VOOG:

6.63%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.56%

VOOG:

25.08%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

KEYS:

-20.45%

VOOG:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 17.54% против 14.84% соответственно.

KEYS

С начала года

2.97%

1 месяц

22.10%

6 месяцев

10.73%

1 год

5.15%

5 лет

11.54%

10 лет

17.54%

VOOG

С начала года

2.47%

1 месяц

17.46%

6 месяцев

5.93%

1 год

21.00%

5 лет

17.59%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и VOOG

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.54%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок KEYS и VOOG

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и VOOG

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...