PortfoliosLab logo
Сравнение KEYS с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KEYS и VOOG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KEYS и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.61%
282.78%
KEYS
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

-0.02

VOOG:

0.67

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.24

VOOG:

1.06

Коэф-т Омега

KEYS:

1.03

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

KEYS:

-0.02

VOOG:

0.75

Коэф-т Мартина

KEYS:

-0.06

VOOG:

2.65

Индекс Язвы

KEYS:

11.81%

VOOG:

6.26%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.24%

VOOG:

24.87%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

KEYS:

-30.85%

VOOG:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -8.41%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 15.44% против 13.65% соответственно.


KEYS

С начала года

-10.48%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-6.48%

1 год

-1.92%

5 лет

8.10%

10 лет

15.44%

VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEYS: -0.02
VOOG: 0.67
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEYS: 0.24
VOOG: 1.06
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEYS: 1.03
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEYS: -0.02
VOOG: 0.75
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEYS: -0.06
VOOG: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.67
KEYS
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и VOOG

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок KEYS и VOOG

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.85%
-12.91%
KEYS
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и VOOG

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
16.43%
KEYS
VOOG