Сравнение KEY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY или JPM.
Доходность
Сравнение доходности KEY и JPM
Доходность по периодам
С начала года, KEY показывает доходность 38.61%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.66%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.72% против 18.28% соответственно.
KEY
38.61%
8.25%
27.75%
68.10%
5.25%
7.72%
JPM
47.66%
9.69%
21.19%
65.84%
16.99%
18.28%
Фундаментальные показатели
| KEY | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.01B | $674.44B |
| EPS | $0.00 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 0.00 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 0.79 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.94B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.96B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | -$550.00M | $86.50B |
Основные характеристики
| KEY | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 6.69 |
| Коэф-т Мартина | 11.53 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 35.61% | 22.97% |
| Макс. просадка | -87.08% | -74.02% |
| Текущая просадка | -17.76% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KEY и JPM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KEY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и JPM
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 4.28% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок KEY и JPM
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и JPM
KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности