PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEY с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEY с JPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEY (KeyCorp) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KEY in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, KEY returned 9.55%/yr vs 19.77%/yr for JPM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KEY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.55% против 19.77% соответственно.

KEY

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.65%
С начала года
3.18%
6 месяцев
13.58%
1 год
35.76%
3 года*
33.34%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.55%

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEY и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEY
KeyCorp		3.18%26.22%25.34%-11.53%-21.69%45.92%-14.50%42.72%-24.61%12.74%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between KEY and JPM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.58

The correlation between KEY and JPM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$22.64B

JPM:

$840.48B

EPS

KEY:

$1.78

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

KEY:

11.75

JPM:

14.27

Коэффициент PEG

KEY:

0.48

JPM:

1.58

Коэффициент P/S

KEY:

2.04

JPM:

2.95

Коэффициент P/B

KEY:

1.29

JPM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$11.22B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$7.20B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

$2.51B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KeyCorp

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с KEY:
KEY с SPYKEY с PNCKEY с ALLYKEY с TFCKEY с USBKEY с CFGKEY с VLY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

KEY vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY
Ранг доходности на риск KEY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.71

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.06

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.99

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

2.36

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEY vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.71

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KEY и JPM

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEYJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.08%

-76.16%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-15.47%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.21%

-24.42%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.23%

-38.77%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.23%

-43.63%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-9.63%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.89%

-17.62%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

6.46%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и JPM

KeyCorp (KEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.56% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEYJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.39%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

17.16%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

21.41%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

24.41%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

27.37%

+12.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и JPM

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности JPM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
KEY
KeyCorp		3.93%3.97%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%3.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
2.73B
73.66B
(KEY) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEY и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KeyCorp и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.4%
64.3%
Активы портфеля
KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

KEY and JPM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEY has higher volatility (6.56%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, KEY dropped -87.08% vs JPM's -76.16%.

KEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEY и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор