PortfoliosLab logo
Сравнение KEY с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KEY и JPM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KEY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
857.59%
10,489.13%
KEY
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEY:

0.14

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

KEY:

0.48

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

KEY:

1.06

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

KEY:

0.12

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

KEY:

0.44

JPM:

4.27

Индекс Язвы

KEY:

11.40%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

KEY:

37.15%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

KEY:

-87.08%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

KEY:

-35.35%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$16.54B

JPM:

$679.88B

EPS

KEY:

-$0.19

JPM:

$20.39

Коэффициент PEG

KEY:

0.67

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

KEY:

3.70

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

KEY:

0.99

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$2.91B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$4.15B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

-$131.00M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность -13.07%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.20% против 17.68% соответственно.


KEY

С начала года

-13.07%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.20%

5 лет

9.80%

10 лет

4.20%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEY и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KEY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEY: 0.14
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино KEY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEY: 0.48
JPM: 1.56
Коэффициент Омега KEY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEY: 1.06
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара KEY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEY: 0.12
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина KEY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEY: 0.44
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
1.04
KEY
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и JPM

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEY
KeyCorp
5.57%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок KEY и JPM

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.35%
-12.47%
KEY
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и JPM

KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
15.62%
KEY
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию