Сравнение KEQU с FXAIX

С начала года, KEQU показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KEQU уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEQU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEQU и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KEQU и FXAIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

KEQU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка KEQU за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEQU и FXAIX.

Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что KEQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.