Сравнение KEQU с FXAIX
KEQU (Kewaunee Scientific Corporation) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KEQU returned 8.03%/yr vs 15.17%/yr for FXAIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEQU и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEQU показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции KEQU уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 15.17% соответственно.
KEQU
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.76%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- -35.38%
- 3 года*
- 36.99%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 8.03%
FXAIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам KEQU и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEQU Kewaunee Scientific Corporation | 0.80% | -39.53% | 112.83% | 82.26% | 25.59% | 1.57% | -7.04% | -58.34% | 17.53% | 21.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 10.75% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between KEQU and FXAIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEQU vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
KEQU
FXAIX
Сравнение KEQU c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEQU | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.45 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.75 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEQU и FXAIX
Максимальная просадка KEQU за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEQU и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEQU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -33.79% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -8.89% | -33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -18.76% | -36.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -24.50% | -30.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.95% | -33.79% | -46.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.87% | -0.86% | -45.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -3.78% | -28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 2.02% | +29.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEQU и FXAIX
Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что KEQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEQU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 3.26% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 10.00% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.53% | 12.55% | +28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 17.02% | +33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.07% | 18.05% | +29.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEQU и FXAIX
KEQU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
KEQU Kewaunee Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.24% | 2.17% | 2.21% | 2.29% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
KEQU and FXAIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEQU has higher volatility (10.48%) compared to FXAIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, KEQU dropped -79.95% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEQU и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор