PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEQU с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEQU с FXAIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEQU или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между KEQU и FXAIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEQU и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEQU:

-0.10

FXAIX:

0.63

Коэф-т Сортино

KEQU:

0.26

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

KEQU:

1.03

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

KEQU:

-0.20

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

KEQU:

-0.40

FXAIX:

2.94

Индекс Язвы

KEQU:

28.16%

FXAIX:

4.88%

Дневная вол-ть

KEQU:

69.64%

FXAIX:

19.75%

Макс. просадка

KEQU:

-79.95%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

KEQU:

-46.45%

FXAIX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, KEQU показывает доходность -39.70%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции KEQU уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.55% соответственно.

KEQU

С начала года

-39.70%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-7.07%

5 лет

31.32%

10 лет

9.94%

FXAIX

С начала года

0.61%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

0.98%

1 год

12.65%

5 лет

17.34%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEQU и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEQU
Ранг риск-скорректированной доходности KEQU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEQU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEQU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEQU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEQU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEQU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEQU c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEQU на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEQU и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEQU и FXAIX

KEQU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEQU
Kewaunee Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%2.17%2.21%2.29%2.81%2.58%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KEQU и FXAIX

Максимальная просадка KEQU за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEQU и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEQU и FXAIX

Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что KEQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...