Сравнение KEM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF (KEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KEM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEM - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEM или VOO.
Основные характеристики
| KEM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.94% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 3.80% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | -3.52% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.73% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.56% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 12.63% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.54% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между KEM и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KEM и VOO
С начала года, KEM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции KEM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 32.56% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEM и VOO
KEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF (KEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEM и VOO
Дивидендная доходность KEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEM KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF | 2.75% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KEM и VOO
Максимальная просадка KEM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEM и VOO
KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF (KEM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что KEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.