PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KD и SWPPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KD и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.50%
17.59%
KD
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

0.65

SWPPX:

-0.08

Коэф-т Сортино

KD:

1.48

SWPPX:

-0.00

Коэф-т Омега

KD:

1.19

SWPPX:

1.00

Коэф-т Кальмара

KD:

0.61

SWPPX:

-0.08

Коэф-т Мартина

KD:

2.67

SWPPX:

-0.40

Индекс Язвы

KD:

11.99%

SWPPX:

3.31%

Дневная вол-ть

KD:

49.00%

SWPPX:

15.95%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

KD:

-33.88%

SWPPX:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -13.43%.


KD

С начала года

-16.97%

1 месяц

-22.73%

6 месяцев

21.58%

1 год

33.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-13.43%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.20%

1 год

-0.11%

5 лет

17.12%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
KD: 0.65
SWPPX: -0.08
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KD: 1.48
SWPPX: -0.00
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KD: 1.19
SWPPX: 1.00
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KD: 0.61
SWPPX: -0.08
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KD: 2.67
SWPPX: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.08
KD
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и SWPPX

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KD
Kyndryl Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.42%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок KD и SWPPX

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.88%
-17.26%
KD
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности KD и SWPPX

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
9.30%
KD
SWPPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab