PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCXIX с KOCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с KOCG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. KOCG - это активно управляемый фонд от Knights of Columbus. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCXIX или KOCG.

Корреляция

Корреляция между KCXIX и KOCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и KOCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.22%
18.59%
KCXIX
KOCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCXIX:

0.46

KOCG:

0.84

Коэф-т Сортино

KCXIX:

0.78

KOCG:

1.30

Коэф-т Омега

KCXIX:

1.11

KOCG:

1.18

Коэф-т Кальмара

KCXIX:

0.45

KOCG:

0.98

Коэф-т Мартина

KCXIX:

1.68

KOCG:

4.43

Индекс Язвы

KCXIX:

5.71%

KOCG:

3.38%

Дневная вол-ть

KCXIX:

20.95%

KOCG:

17.71%

Макс. просадка

KCXIX:

-35.77%

KOCG:

-28.70%

Текущая просадка

KCXIX:

-11.27%

KOCG:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у KOCG с доходностью 0.13%.

KCXIX

С начала года

-6.09%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-6.10%

1 год

8.15%

5 лет

15.24%

10 лет

N/A

KOCG

С начала года

0.13%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

1.23%

1 год

13.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCXIX и KOCG

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии KOCG в 0.75%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
График комиссии KCXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCXIX: 0.92%
KOCG
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
График комиссии KOCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOCG: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCXIX и KOCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCXIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
KOCG
Ранг риск-скорректированной доходности KOCG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOCG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCXIX c KOCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KCXIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KCXIX: 0.46
KOCG: 0.84
Коэффициент Сортино KCXIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCXIX: 0.78
KOCG: 1.30
Коэффициент Омега KCXIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KCXIX: 1.11
KOCG: 1.18
Коэффициент Кальмара KCXIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KCXIX: 0.45
KOCG: 0.98
Коэффициент Мартина KCXIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
KCXIX: 1.68
KOCG: 4.43

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа KOCG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и KOCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.84
KCXIX
KOCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и KOCG

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности KOCG в 0.97%

TTM20242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		1.18%1.10%1.26%1.35%0.92%1.29%
KOCG
FIS Knights of Columbus Global Belief ETF		0.97%0.97%1.51%2.00%0.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и KOCG

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки KOCG в -28.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и KOCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.27%
-4.51%
KCXIX
KOCG

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и KOCG

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с FIS Knights of Columbus Global Belief ETF (KOCG) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
12.41%
KCXIX
KOCG