PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCR.HE с ELISA.HE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KCR.HE с ELISA.HE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCR.HE (Konecranes Plc) and ELISA.HE (Elisa Oyj) are both stocks. KCR.HE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ELISA.HE operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KCR.HE returned 19.67%/yr vs 5.53%/yr for ELISA.HE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCR.HE и ELISA.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Konecranes Plc (KCR.HE) и Elisa Oyj (ELISA.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCR.HE показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у ELISA.HE с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции KCR.HE превзошли акции ELISA.HE по среднегодовой доходности: 19.67% против 5.53% соответственно.

KCR.HE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.42%
С начала года
14.65%
6 месяцев
20.49%
1 год
54.90%
3 года*
47.52%
5 лет*
26.24%
10 лет*
19.67%

ELISA.HE

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.03%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.85%
1 год
-13.97%
3 года*
-5.33%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCR.HE и ELISA.HE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCR.HE
Konecranes Plc		14.65%57.17%54.26%47.86%-14.25%25.00%11.05%7.77%-28.49%16.68%
ELISA.HE
Elisa Oyj		6.34%-4.83%5.13%-11.97%-5.15%25.36%-5.93%42.56%15.22%10.77%

Correlation

The correlation between KCR.HE and ELISA.HE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 1999 г.

0.23

The correlation between KCR.HE and ELISA.HE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Konecranes Plc

Elisa Oyj

Часто сравнивают с KCR.HE:
KCR.HE с KNCRYKCR.HE с OLVAS.HEKCR.HE с NKT.COKCR.HE с DNORD.COKCR.HE с NAS.OLKCR.HE с PUUILO.HEKCR.HE с FIA1S.HE
Часто сравнивают с ELISA.HE:
ELISA.HE с KESKOA.HEELISA.HE с DTE.DEELISA.HE с UPM.HEELISA.HE с SAMPO.HEELISA.HE с KESKOB.HEELISA.HE с NDA-FI.HE

Доходность на риск

KCR.HE vs. ELISA.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCR.HE
Ранг доходности на риск KCR.HE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCR.HE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCR.HE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCR.HE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCR.HE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCR.HE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ELISA.HE
Ранг доходности на риск ELISA.HE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELISA.HE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELISA.HE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELISA.HE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELISA.HE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELISA.HE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCR.HE c ELISA.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Konecranes Plc (KCR.HE) и Elisa Oyj (ELISA.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCR.HEELISA.HEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.77

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
-0.95

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.98

0.87

+1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.65

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

-1.18

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCR.HE vs. ELISA.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCR.HE на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ELISA.HE равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCR.HE и ELISA.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCR.HEELISA.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.77

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KCR.HE и ELISA.HE

Максимальная просадка KCR.HE за все время составила -71.39%, что меньше максимальной просадки ELISA.HE в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCR.HE и ELISA.HE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCR.HEELISA.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.39%

-92.10%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.39%

-21.54%

-49.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.39%

-23.46%

-47.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.39%

-30.01%

-41.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.39%

-30.01%

-41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-20.90%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-39.01%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

11.82%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KCR.HE и ELISA.HE

Konecranes Plc (KCR.HE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Elisa Oyj (ELISA.HE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что KCR.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELISA.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCR.HEELISA.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.02%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

174.82%

12.24%

+162.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

280.19%

18.45%

+261.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.13%

16.94%

+112.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.59%

19.71%

+74.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCR.HE и ELISA.HE

Дивидендная доходность KCR.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 24.35%, что больше доходности ELISA.HE в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELISA.HE
Elisa Oyj		4.47%6.23%5.38%5.13%4.14%3.60%4.12%3.55%4.57%4.58%4.53%3.79%
KCR.HE
Konecranes Plc		24.35%1.76%2.21%3.07%4.35%2.50%4.17%4.38%4.55%2.75%3.11%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KCR.HE и ELISA.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Konecranes Plc и Elisa Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KCR.HE and ELISA.HE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCR.HE и ELISA.HE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор