Elisa Oyj (ELISA.HE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в Elisa Oyj и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Elisa Oyj (ELISA.HE) показал доход в 11.50% с начала года и -2.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELISA.HE составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.

На основе ежедневных данных с 2 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +47.8%, в то время как худший месяц был авг. 2001 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении ELISA.HE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший день был 8 нояб. 2000 г. с доходностью -19.4%.

Elisa Oyj: годовая альфа составляет 8.35%, бета — 0.29, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 05.07.1999.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (31.21%) было выше, чем в снижении (4.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ELISA.HE имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elisa Oyj (ELISA.HE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Elisa Oyj за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elisa Oyj. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Elisa Oyj показал максимальную просадку в 92.10%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3146 торговых сессий.

Текущая просадка Elisa Oyj составляет 17.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.