Сравнение KCMTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Multi-Strategy Alternatives Fund (KCMTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KCMTX управляется AXS. Фонд был запущен 3 авг. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCMTX или SPY.
Основные характеристики
| KCMTX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.20% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 16.88% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 11.55% |
| Макс. просадка | -28.62% | -55.19% |
| Current Drawdown | -8.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KCMTX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KCMTX и SPY
С начала года, KCMTX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции KCMTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.03% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCMTX и SPY
KCMTX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KCMTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Multi-Strategy Alternatives Fund (KCMTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCMTX и SPY
Дивидендная доходность KCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 101.71%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCMTX AXS Multi-Strategy Alternatives Fund | 101.71% | 1.04% | 0.00% | 24.73% | 0.00% | 0.85% | 23.04% | 12.82% | 3.60% | 0.59% | 8.57% | 10.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KCMTX и SPY
Максимальная просадка KCMTX за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCMTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KCMTX и SPY
Текущая волатильность для AXS Multi-Strategy Alternatives Fund (KCMTX) составляет 0.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что KCMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.