PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCE с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с IHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 17.67%/yr vs 8.43%/yr for IHI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности KCE и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -18.54%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 17.67% против 8.43% соответственно.

KCE

1 день
-1.87%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
-1.07%
С начала года
6.55%
1 год
5.17%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.64%
10 лет*
17.67%

IHI

1 день
-3.24%
1 месяц
4.36%
6 месяцев
-18.12%
С начала года
-18.54%
1 год
-15.41%
3 года*
-3.16%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		6.55%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-18.54%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between KCE and IHI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.64

Over the past year, the correlation between KCE and IHI has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KCE и IHI

Секторы
KCE
IHI

Финансовые услуги

98.8%

-

Технологии

1.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.8%
IHI

-

Технологии

KCE
1.2%
IHI
0.3%

Сырьевые материалы

KCE

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

IHI

-

Энергетика

KCE

-

IHI

-

Здравоохранение

KCE

-

IHI
100.0%

Промышленность

KCE

-

IHI
0.2%

Недвижимость

KCE

-

IHI

-

Коммунальные услуги

KCE

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ

Доходность на риск

KCE vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.79

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-1.04

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.59

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-1.22

+1.98

KCE vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и IHI

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-49.65%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-26.11%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-26.64%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-33.12%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-33.25%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-23.08%

+20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.69%

-8.41%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

12.63%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и IHI

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 7.09%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

10.17%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

16.15%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

19.55%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

19.48%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

19.98%

+2.88%

Сравнение комиссий KCE и IHI

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и IHI

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IHI в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.69%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and IHI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (10.17%) compared to KCE (7.09%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, KCE leads with 17.67% vs 8.43% for IHI. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 17.67% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.

KCE has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.48% for IHI.

KCE is categorized as Financials Equities, while IHI is Health & Biotech Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.38% for IHI.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор