Сравнение KCE с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
KCE и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и IHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 15.83% против 10.42% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и IHI
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.
Доходность на риск
KCE vs. IHI — Ранг доходности на риск
KCE
IHI
Сравнение KCE c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.56 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.69 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.60 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.88 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.56 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между KCE и IHI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и IHI
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IHI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и IHI
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -49.65% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -18.27% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -33.12% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.25% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -18.76% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -8.20% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 5.79% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и IHI
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.24% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 11.23% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 18.89% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.74% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 19.63% | +3.58% |