Сравнение KBR с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или XLU.
Основные характеристики
| KBR | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.14% | 27.94% |
| Дох-ть за 1 год | 37.62% | 36.31% |
| Дох-ть за 3 года | 18.28% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.06% | 8.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.89% | 9.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.52 | 10.72 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 19.63% | 16.06% |
| Макс. просадка | -77.47% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между KBR и XLU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBR и XLU
С начала года, KBR показывает доходность 30.14%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 15.89% против 9.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBR c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и XLU
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 0.82% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок KBR и XLU
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и XLU
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.