PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBR с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBR с XLU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или XLU.

Корреляция

Корреляция между KBR и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBR и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBR:

-0.45

XLU:

1.00

Коэф-т Сортино

KBR:

-0.43

XLU:

1.52

Коэф-т Омега

KBR:

0.94

XLU:

1.20

Коэф-т Кальмара

KBR:

-0.40

XLU:

1.76

Коэф-т Мартина

KBR:

-0.79

XLU:

4.48

Индекс Язвы

KBR:

17.77%

XLU:

4.13%

Дневная вол-ть

KBR:

30.76%

XLU:

17.28%

Макс. просадка

KBR:

-77.47%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

KBR:

-21.62%

XLU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.84% соответственно.

KBR

С начала года

-2.80%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-3.75%

1 год

-13.59%

5 лет

23.91%

10 лет

13.29%

XLU

С начала года

9.35%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

5.30%

1 год

17.08%

5 лет

11.03%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBR и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBR c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и XLU

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XLU в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBR
KBR, Inc.		1.10%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.77%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок KBR и XLU

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и XLU

KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...