Сравнение KBR с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности KBR и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBR и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -6.25% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.79% соответственно.
KBR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -20.80%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -10.97%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 11.03%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. XLU — Ранг доходности на риск
KBR
XLU
Сравнение KBR c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 1.27 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.73 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.21 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.31 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.27 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между KBR и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и XLU
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 1.76% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок KBR и XLU
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -51.98% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -9.18% | -26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -25.26% | -23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -36.07% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -2.72% | -44.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.79% | -10.26% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 3.82% | +15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и XLU
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.09% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 10.36% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 15.79% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 17.18% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 19.21% | +17.46% |