Сравнение KBR с GGG
KBR (KBR, Inc.) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KBR in Engineering & Construction, GGG in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, KBR returned 10.78%/yr vs 12.00%/yr for GGG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBR и GGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.00% соответственно.
KBR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -18.30%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.78%
GGG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- -10.66%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам KBR и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -9.72% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
GGG Graco Inc. | -8.73% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Correlation
The correlation between KBR and GGG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.52 |
The correlation between KBR and GGG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KBR:
$3.11
GGG:
$4.09
KBR:
11.62
GGG:
18.18
KBR:
0.07
GGG:
3.57
KBR:
0.61
GGG:
4.17
KBR:
$7.69B
GGG:
$2.25B
KBR:
$1.12B
GGG:
$1.18B
KBR:
$883.00M
GGG:
$712.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. GGG — Ранг доходности на риск
KBR
GGG
Сравнение KBR c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.49 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.29 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.43 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и GGG
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и GGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -68.77% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -21.92% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -21.92% | -35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -28.98% | -28.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -30.60% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -21.37% | -27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -12.10% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.51% | 8.27% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и GGG
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 4.44% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 14.18% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 18.99% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 22.62% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 24.75% | +12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и GGG
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GGG в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.53% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
KBR KBR, Inc. | 1.83% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и GGG
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and GGG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (13.98%) compared to GGG (4.44%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs GGG's -68.77%.
GGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и GGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор