PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBR с GGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBR с GGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBR (KBR, Inc.) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KBR in Engineering & Construction, GGG in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, KBR returned 11.09%/yr vs 12.46%/yr for GGG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KBR и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -6.45%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.46% соответственно.

KBR

1 день
0.56%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-18.83%
С начала года
-9.18%
1 год
-21.37%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
11.09%

GGG

1 день
3.63%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
-12.41%
С начала года
-6.45%
1 год
-10.74%
3 года*
-3.36%
5 лет*
1.13%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBR и GGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBR
KBR, Inc.		-9.18%-29.66%5.58%5.94%11.93%55.64%3.23%103.61%-22.05%21.16%
GGG
Graco Inc.		-6.45%-1.46%-1.68%30.62%-15.48%12.56%40.97%25.94%-6.34%65.60%

Correlation

The correlation between KBR and GGG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.52

The correlation between KBR and GGG shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBR:

$4.59B

GGG:

$12.64B

EPS

KBR:

$3.13

GGG:

$4.60

Коэффициент P/E

KBR:

11.55

GGG:

16.56

Коэффициент PEG

KBR:

0.07

GGG:

3.25

Коэффициент P/S

KBR:

0.60

GGG:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

KBR:

$7.69B

GGG:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBR:

$1.12B

GGG:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

KBR:

$883.00M

GGG:

$712.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KBR, Inc.

Graco Inc.

Часто сравнивают с KBR:
KBR с JCIKBR с TTEKKBR с EXPOKBR с SPYKBR с HCKAXKBR с VOOKBR с EME
Часто сравнивают с GGG:
GGG с TTGGG с IEXGGG с CWGGG с DCIGGG с DOVGGG с HUBBGGG с CTVA

Доходность на риск

KBR vs. GGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг доходности на риск KBR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг доходности на риск GGG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBR c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBRGGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.55

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-0.66

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.48

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.02

+0.03

KBR vs. GGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGG равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBR и GGG

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и GGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBRGGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-68.77%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.07%

-22.55%

-18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.39%

-22.55%

-34.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

-28.98%

-28.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.94%

-30.60%

-27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.48%

-19.40%

-29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.02%

-12.12%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.55%

10.54%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и GGG

KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBRGGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

6.14%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

14.88%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.38%

19.63%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

22.76%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

24.69%

+12.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и GGG

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности GGG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGG
Graco Inc.		1.50%1.34%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%1.06%1.59%1.67%
KBR
KBR, Inc.		1.82%1.64%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBR и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.92B
540.14M
(KBR) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBR и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KBR, Inc. и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
13.8%
52.0%
Активы портфеля
KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

KBR and GGG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBR has higher volatility (10.57%) compared to GGG (6.14%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs GGG's -68.77%.

GGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBR и GGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор