PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBH с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBH и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBH и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBH
KB Home
-8.83%-12.72%6.64%99.04%-27.48%35.29%-0.86%82.31%-39.98%103.05%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.19% против 21.28% соответственно.


KBH

1 день
-1.02%
1 месяц
-16.27%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-20.15%
1 год
-10.73%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.98%
10 лет*
15.19%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KB Home

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

KBH vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBH
Ранг доходности на риск KBH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBH c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBHFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.10

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.69

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.92

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

5.93

-6.92

KBH vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBHFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.10

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.86

-0.69

Корреляция

Корреляция между KBH и FTEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и FTEC

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FTEC в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBH
KB Home
1.95%1.77%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%1.14%0.52%0.31%0.63%0.81%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок KBH и FTEC

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


KBHFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-34.95%

-57.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.08%

-16.26%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-34.95%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-34.95%

-37.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.46%

-11.53%

-29.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-5.61%

-37.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

5.27%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и FTEC

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBHFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.01%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

16.40%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.81%

27.53%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.12%

25.11%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

24.57%

+19.97%