Сравнение KBH с FTEC
KBH (KB Home) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, KBH returned 15.36%/yr vs 25.40%/yr for FTEC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBH и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.36% против 25.40% соответственно.
KBH
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -18.15%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 15.36%
FTEC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам KBH и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | -6.86% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 30.73% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between KBH and FTEC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between KBH and FTEC has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. FTEC — Ранг доходности на риск
KBH
FTEC
Сравнение KBH c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.65 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.73 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.88 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.89 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.98 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок KBH и FTEC
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBH | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -34.95% | -57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.85% | -16.26% | -16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.27% | -27.30% | -20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.27% | -34.95% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -34.95% | -37.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.20% | -2.36% | -37.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -5.56% | -37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 5.05% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и FTEC
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBH | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 6.56% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.31% | 16.16% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 20.61% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.09% | 25.22% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.67% | 24.69% | +19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и FTEC
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
KBH KB Home | 1.92% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
KBH and FTEC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBH has higher volatility (9.84%) compared to FTEC (6.56%). In terms of maximum drawdown, KBH dropped -92.78% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBH и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор