PortfoliosLab logo
Сравнение KBH с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBH и FTEC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBH и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.30%
617.38%
KBH
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.33

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.25

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

KBH:

0.97

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.28

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.64

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

KBH:

19.26%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

KBH:

36.62%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

KBH:

-39.03%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.18% против 18.24% соответственно.


KBH

С начала года

-17.11%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

-30.53%

1 год

-15.08%

5 лет

21.50%

10 лет

15.18%

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KBH: -0.33
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KBH: -0.25
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBH: 0.97
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KBH: -0.28
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KBH: -0.64
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.39
KBH
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и FTEC

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home
1.84%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KBH и FTEC

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.03%
-16.69%
KBH
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и FTEC

Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 13.91%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
19.51%
KBH
FTEC