PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBH с FTEC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или FTEC.

Корреляция

Корреляция между KBH и FTEC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBH и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.64

FTEC:

0.53

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.65

FTEC:

1.03

Коэф-т Омега

KBH:

0.93

FTEC:

1.14

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.48

FTEC:

0.67

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.96

FTEC:

2.20

Индекс Язвы

KBH:

21.61%

FTEC:

8.37%

Дневная вол-ть

KBH:

36.52%

FTEC:

30.39%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

KBH:

-37.87%

FTEC:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.12% против 19.79% соответственно.

KBH

С начала года

-15.53%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-29.31%

1 год

-23.22%

5 лет

19.25%

10 лет

15.12%

FTEC

С начала года

-0.63%

1 месяц

21.42%

6 месяцев

2.53%

1 год

16.11%

5 лет

21.16%

10 лет

19.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и FTEC

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FTEC в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.82%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.49%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок KBH и FTEC

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и FTEC

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...