Сравнение KBH с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KBH и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBH и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | -8.83% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.19% против 21.28% соответственно.
KBH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 15.19%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. FTEC — Ранг доходности на риск
KBH
FTEC
Сравнение KBH c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.10 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.69 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.92 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.93 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.10 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.86 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между KBH и FTEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и FTEC
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и FTEC
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBH | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -34.95% | -57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -16.26% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -34.95% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -34.95% | -37.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -11.53% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -5.61% | -37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 5.27% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и FTEC
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBH | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 8.01% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 16.40% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 27.53% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 25.11% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 24.57% | +19.97% |