PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.15%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности KBA и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 10.15% против 30.09% соответственно.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between KBA and UPRO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.37

The correlation between KBA and UPRO shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и UPRO

Секторы
KBA
UPRO

Технологии

29.8%
17.8%

Финансовые услуги

18.5%
28.8%

Промышленность

15.8%
3.4%

Сырьевые материалы

10.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.5%

Здравоохранение

4.1%
3.8%

Энергетика

3.2%
1.4%

Коммунальные услуги

3.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.8%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Технологии

KBA
29.8%
UPRO
17.8%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
UPRO
28.8%

Промышленность

KBA
15.8%
UPRO
3.4%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
UPRO
0.8%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
UPRO
2.0%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

KBA
4.1%
UPRO
3.8%

Энергетика

KBA
3.2%
UPRO
1.4%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
UPRO
1.1%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
UPRO
4.8%

Недвижимость

KBA
0.6%
UPRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

KBA vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.30

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.76

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

3.03

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

12.80

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок KBA и UPRO

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-76.82%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-26.78%

+19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-48.87%

+17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-63.94%

+23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-76.82%

+31.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-2.09%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-14.42%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

6.33%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и UPRO

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 7.29%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.45%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

26.60%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

35.35%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

50.32%

-23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

53.74%

-28.42%

Сравнение комиссий KBA и UPRO

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и UPRO

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

KBA and UPRO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs 10.15% for KBA. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.68% for UPRO.

KBA is categorized as China Equities, while UPRO is Leveraged Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.89% for UPRO.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор