Сравнение KBA с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
KBA и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или UPRO.
Основные характеристики
| KBA | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 52.90% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 97.64% |
| Дох-ть за 3 года | -8.26% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 23.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 23.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 2.63 | 17.08 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 27.09% | 36.02% |
| Макс. просадка | -53.24% | -76.82% |
| Текущая просадка | -33.06% | -8.08% |
Корреляция
Корреляция между KBA и UPRO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBA и UPRO
С начала года, KBA показывает доходность 21.39%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 52.90%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 3.74% против 23.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и UPRO
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBA c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и UPRO
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности UPRO в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.93% | 2.34% | 26.65% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 0.99% | 4.90% | 29.08% | 0.11% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.82% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и UPRO
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и UPRO
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.