Сравнение KBA с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
KBA и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности KBA и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 71.45%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.93% против 24.13% соответственно.
KBA
18.20%
-4.49%
8.90%
15.29%
2.89%
2.93%
UPRO
71.45%
3.88%
34.17%
94.81%
25.05%
24.13%
Основные характеристики
| KBA | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 15.97 |
| Индекс Язвы | 8.37% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 28.37% | 36.40% |
| Макс. просадка | -53.24% | -76.82% |
| Текущая просадка | -34.82% | -2.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и UPRO
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между KBA и UPRO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBA c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и UPRO
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности UPRO в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.98% | 2.34% | 26.65% | 9.06% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.00% | 4.90% | 29.08% | 0.11% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и UPRO
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и UPRO
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 9.51%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.