PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBA с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с UPRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 9.46%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KBA charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности KBA и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.46% против 29.14% соответственно.

KBA

1 день
0.84%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
10.09%
С начала года
8.41%
1 год
33.21%
3 года*
12.81%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.46%
Всё время*
9.62%

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KBA

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
$934.15K$880.64K$2.07M

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500
$352.82M$308.79M$360.24M

Сравнение доходности по годам KBA и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		8.41%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between KBA and UPRO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.30

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.37

The correlation between KBA and UPRO shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и UPRO

Секторы
KBA
UPRO

Технологии

37.5%
38.5%

Финансовые услуги

16.9%
11.6%

Промышленность

14.4%
8.4%

Сырьевые материалы

10.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.5%

Здравоохранение

4.0%
8.9%

Коммунальные услуги

3.2%
2.2%

Энергетика

2.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
9.9%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Технологии

KBA
37.5%
UPRO
38.5%

Финансовые услуги

KBA
16.9%
UPRO
11.6%

Промышленность

KBA
14.4%
UPRO
8.4%

Сырьевые материалы

KBA
10.1%
UPRO
1.7%

Потребительский защитный сектор

KBA
5.8%
UPRO
4.5%

Потребительский циклический сектор

KBA
4.1%
UPRO
9.5%

Здравоохранение

KBA
4.0%
UPRO
8.9%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
UPRO
2.2%

Энергетика

KBA
2.4%
UPRO
3.0%

Коммуникационные услуги

KBA
1.2%
UPRO
9.9%

Недвижимость

KBA
0.4%
UPRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

KBA vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBA c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBAUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.65

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.16

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.37

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

9.08

+0.31

KBA vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и UPRO

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-76.82%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-26.78%

+18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-48.87%

+17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-63.94%

+24.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-76.82%

+31.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.58%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-14.34%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

6.99%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и UPRO

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 7.88%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

12.22%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

30.87%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

38.47%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

50.78%

-23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

53.82%

-28.32%

Сравнение комиссий KBA и UPRO

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и UPRO

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности UPRO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.44%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

KBA and UPRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (12.22%) compared to KBA (7.88%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs 9.46% for KBA. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

KBA has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.70% for UPRO.

KBA is categorized as China Equities, while UPRO is Leveraged Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор