Сравнение KBA с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
KBA и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBA и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 8.15% против 25.53% соответственно.
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и UPRO
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
KBA vs. UPRO — Ранг доходности на риск
KBA
UPRO
Сравнение KBA c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.63 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.21 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.06 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 4.22 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.63 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KBA и UPRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и UPRO
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и UPRO
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -76.82% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -33.38% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -63.94% | +23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -76.82% | +31.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -18.68% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -14.53% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 8.41% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и UPRO
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 16.04% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 28.48% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 54.36% | -35.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 50.34% | -23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 53.69% | -28.41% |