PortfoliosLab logo
Сравнение KBA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBA и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.80%
202.46%
KBA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.36

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

KBA:

0.74

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

KBA:

1.11

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.25

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

KBA:

0.66

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

KBA:

16.69%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

KBA:

30.52%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KBA:

-36.84%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.76% против 10.28% соответственно.


KBA

С начала года

-1.02%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-5.94%

1 год

9.78%

5 лет

2.06%

10 лет

-2.76%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и SCHD

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBA: 0.36
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBA: 0.74
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBA: 1.11
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBA: 0.25
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBA: 0.66
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.18
KBA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и SCHD

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.21%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KBA и SCHD

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.84%
-11.47%
KBA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и SCHD

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 10.28%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
11.20%
KBA
SCHD