PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.15%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности KBA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.77% соответственно.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between KBA and SCHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.31

The correlation between KBA and SCHD shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и SCHD

Секторы
KBA
SCHD

Технологии

29.8%
16.4%

Финансовые услуги

18.5%
9.3%

Промышленность

15.8%
7.5%

Сырьевые материалы

10.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
19.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.3%

Здравоохранение

4.1%
18.8%

Энергетика

3.2%
16.2%

Коммунальные услуги

3.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.3%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

KBA
29.8%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
SCHD
9.3%

Промышленность

KBA
15.8%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

KBA
4.1%
SCHD
18.8%

Энергетика

KBA
3.2%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
SCHD
6.3%

Недвижимость

KBA
0.6%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

KBA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.49

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.87

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

5.91

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

14.53

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.51

Просадки

Сравнение просадок KBA и SCHD

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-33.37%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-4.61%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-16.13%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-16.85%

-23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-33.37%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.40%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-3.32%

-22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.88%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и SCHD

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

2.66%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

7.66%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

10.96%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

14.38%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

16.72%

+8.60%

Сравнение комиссий KBA и SCHD

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и SCHD

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

KBA and SCHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs 10.15% for KBA. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.39% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while SCHD is Dividend. KBA tracks MSCI China A Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: CICC and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.06% for SCHD.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор