Сравнение KBA с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
KBA и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBA и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 8.15% против 8.96% соответственно.
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и QYLD
И KBA, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
KBA vs. QYLD — Ранг доходности на риск
KBA
QYLD
Сравнение KBA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.00 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.61 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.57 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 10.32 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.00 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между KBA и QYLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и QYLD
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и QYLD
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -24.75% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.84% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -24.61% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -24.75% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -1.84% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -3.89% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.65% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и QYLD
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 4.85% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.90% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 7.50% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 16.43% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 14.84% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 15.51% | +9.77% |