PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.15%/yr vs 9.80%/yr for QYLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBA имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции QYLD немного отстают с 9.80%.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between KBA and QYLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.32

The correlation between KBA and QYLD shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и QYLD

Секторы
KBA
QYLD

Технологии

29.8%
53.8%

Финансовые услуги

18.5%
0.2%

Промышленность

15.8%
2.8%

Сырьевые материалы

10.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.3%

Здравоохранение

4.1%
4.2%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
15.8%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Технологии

KBA
29.8%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
QYLD
0.2%

Промышленность

KBA
15.8%
QYLD
2.8%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
QYLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
QYLD
7.7%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

KBA
4.1%
QYLD
4.2%

Энергетика

KBA
3.2%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
QYLD
1.4%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
QYLD
15.8%

Недвижимость

KBA
0.6%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

KBA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.80

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.92

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

4.84

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

28.36

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.80

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок KBA и QYLD

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-24.75%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-4.97%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-19.06%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-24.61%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-24.75%

-20.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.06%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-3.84%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.85%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и QYLD

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

1.85%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

7.12%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

8.58%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

14.70%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

15.49%

+9.83%

Сравнение комиссий KBA и QYLD

И KBA, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и QYLD

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

KBA and QYLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.15% vs 9.80% for QYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.15% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA and QYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.39% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while QYLD is Nasdaq-100. KBA tracks MSCI China A Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: CICC and Global X.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор