PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.92%
9.11%
KBA
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.93% против 8.46% соответственно.


KBA

С начала года

18.20%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

8.90%

1 год

15.29%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.93%

QYLD

С начала года

16.23%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

9.61%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

7.34%

10 лет (среднегодовая)

8.46%

Основные характеристики


KBAQYLD
Коэф-т Шарпа0.491.92
Коэф-т Сортино0.932.61
Коэф-т Омега1.131.46
Коэф-т Кальмара0.282.57
Коэф-т Мартина1.6713.85
Индекс Язвы8.37%1.44%
Дневная вол-ть28.37%10.35%
Макс. просадка-53.24%-24.75%
Текущая просадка-34.82%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и QYLD

И KBA, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KBA и QYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.491.92
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.932.61
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.46
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.282.57
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6713.85
KBA
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
1.92
KBA
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и QYLD

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности QYLD в 11.65%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.98%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.65%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок KBA и QYLD

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.82%
-1.61%
KBA
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и QYLD

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
3.46%
KBA
QYLD