Сравнение KBA с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
KBA и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или QYLD.
Основные характеристики
| KBA | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 15.01% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 19.84% |
| Дох-ть за 3 года | -8.26% | 4.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 7.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 8.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 2.63 | 14.44 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 27.09% | 9.95% |
| Макс. просадка | -53.24% | -24.89% |
| Текущая просадка | -33.06% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между KBA и QYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBA и QYLD
С начала года, KBA показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.74% против 8.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и QYLD
И KBA, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и QYLD
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности QYLD в 11.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.93% | 2.34% | 26.65% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 0.99% | 4.90% | 29.08% | 0.11% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.55% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и QYLD
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и QYLD
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.