PortfoliosLab logo
Сравнение KBA с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBA и PIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBA и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.80%
166.79%
KBA
PIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.36

PIN:

0.15

Коэф-т Сортино

KBA:

0.74

PIN:

0.31

Коэф-т Омега

KBA:

1.11

PIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.25

PIN:

0.13

Коэф-т Мартина

KBA:

0.66

PIN:

0.28

Индекс Язвы

KBA:

16.69%

PIN:

8.87%

Дневная вол-ть

KBA:

30.52%

PIN:

16.67%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

PIN:

-64.54%

Текущая просадка

KBA:

-36.84%

PIN:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PIN с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям PIN по среднегодовой доходности: -2.76% против 8.17% соответственно.


KBA

С начала года

-1.02%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-5.94%

1 год

7.88%

5 лет

1.92%

10 лет

-2.76%

PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-3.57%

1 год

2.08%

5 лет

17.44%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и PIN

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и PIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBA: 0.36
PIN: 0.15
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBA: 0.74
PIN: 0.31
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBA: 1.11
PIN: 1.04
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBA: 0.25
PIN: 0.13
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBA: 0.66
PIN: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа PIN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.15
KBA
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и PIN

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PIN в 8.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.21%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KBA и PIN

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.84%
-11.01%
KBA
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и PIN

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Invesco India ETF (PIN) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
7.55%
KBA
PIN