PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KBAPIN
Дох-ть с нач. г.21.39%11.56%
Дох-ть за 1 год17.97%24.92%
Дох-ть за 3 года-8.26%6.94%
Дох-ть за 5 лет2.84%12.74%
Дох-ть за 10 лет3.74%7.86%
Коэф-т Шарпа0.721.70
Коэф-т Сортино1.232.20
Коэф-т Омега1.181.33
Коэф-т Кальмара0.393.09
Коэф-т Мартина2.6311.17
Индекс Язвы7.37%2.27%
Дневная вол-ть27.09%14.97%
Макс. просадка-53.24%-64.54%
Текущая просадка-33.06%-8.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KBA и PIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBA и PIN

С начала года, KBA показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у PIN с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям PIN по среднегодовой доходности: 3.74% против 7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.94%
5.82%
KBA
PIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и PIN

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


PIN
Invesco India ETF
График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.63
PIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIN, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIN, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.17

Сравнение коэффициента Шарпа KBA и PIN

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PIN равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
1.70
KBA
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и PIN

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PIN в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.93%2.34%26.65%9.07%0.65%1.53%3.77%0.99%4.90%29.08%0.11%0.00%
PIN
Invesco India ETF
1.50%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.95%1.01%1.18%0.61%0.99%0.48%

Просадки

Сравнение просадок KBA и PIN

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-8.20%
KBA
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и PIN

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Invesco India ETF (PIN) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.31%
4.23%
KBA
PIN