PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBA и PIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KBA и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
61.98%
173.29%
KBA
PIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.73

PIN:

1.00

Коэф-т Сортино

KBA:

1.26

PIN:

1.38

Коэф-т Омега

KBA:

1.18

PIN:

1.19

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.43

PIN:

1.45

Коэф-т Мартина

KBA:

2.12

PIN:

4.11

Индекс Язвы

KBA:

10.19%

PIN:

3.66%

Дневная вол-ть

KBA:

29.63%

PIN:

15.08%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

PIN:

-64.54%

Текущая просадка

KBA:

-36.38%

PIN:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у PIN с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям PIN по среднегодовой доходности: 1.13% против 8.63% соответственно.


KBA

С начала года

15.39%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.72%

1 год

18.95%

5 лет

1.32%

10 лет

1.13%

PIN

С начала года

10.78%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-1.01%

1 год

13.03%

5 лет

12.26%

10 лет

8.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и PIN

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


PIN
Invesco India ETF
График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.731.00
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.261.38
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.19
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.431.45
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.124.11
KBA
PIN

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIN равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
1.00
KBA
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и PIN

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как PIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.19%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%0.00%
PIN
Invesco India ETF
0.00%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%0.48%

Просадки

Сравнение просадок KBA и PIN

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.38%
-8.84%
KBA
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и PIN

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Invesco India ETF (PIN) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.83%
4.24%
KBA
PIN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab