PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBA и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
64.84%
168.66%
KBA
PIN

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у PIN с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям PIN по среднегодовой доходности: 3.23% против 7.58% соответственно.


KBA

С начала года

17.43%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

5.33%

1 год

15.44%

5 лет (среднегодовая)

2.49%

10 лет (среднегодовая)

3.23%

PIN

С начала года

8.91%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

0.94%

1 год

19.48%

5 лет (среднегодовая)

12.63%

10 лет (среднегодовая)

7.58%

Основные характеристики


KBAPIN
Коэф-т Шарпа0.471.29
Коэф-т Сортино0.891.72
Коэф-т Омега1.131.25
Коэф-т Кальмара0.261.87
Коэф-т Мартина1.626.96
Индекс Язвы8.17%2.79%
Дневная вол-ть28.45%15.04%
Макс. просадка-53.24%-64.54%
Текущая просадка-35.25%-10.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и PIN

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


PIN
Invesco India ETF
График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KBA и PIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.471.29
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.891.72
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.25
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.261.87
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.626.96
KBA
PIN

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PIN равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47
1.29
KBA
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и PIN

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности PIN в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.99%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%0.00%
PIN
Invesco India ETF
1.53%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%0.48%

Просадки

Сравнение просадок KBA и PIN

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.25%
-10.38%
KBA
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и PIN

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Invesco India ETF (PIN) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.07%
3.47%
KBA
PIN