PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBA с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBA с PIN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN).

KBA и PIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. PIN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE India Quality and Yield Select Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или PIN.

Корреляция

Корреляция между KBA и PIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBA и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.28

PIN:

0.34

Коэф-т Сортино

KBA:

0.67

PIN:

0.58

Коэф-т Омега

KBA:

1.10

PIN:

1.08

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.20

PIN:

0.30

Коэф-т Мартина

KBA:

0.54

PIN:

0.65

Индекс Язвы

KBA:

17.55%

PIN:

9.15%

Дневная вол-ть

KBA:

30.47%

PIN:

17.43%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

PIN:

-64.54%

Текущая просадка

KBA:

-35.85%

PIN:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у PIN с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям PIN по среднегодовой доходности: -2.57% против 8.43% соответственно.

KBA

С начала года

2.69%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

1.20%

1 год

8.61%

5 лет

2.05%

10 лет

-2.57%

PIN

С начала года

3.34%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

3.49%

1 год

5.85%

5 лет

18.81%

10 лет

8.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBA и PIN

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.

PIN
Invesco India ETF
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и PIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIN равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и PIN

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PIN в 8.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		2.13%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
PIN
Invesco India ETF		8.21%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KBA и PIN

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и PIN

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.08%, в то время как у Invesco India ETF (PIN) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...