PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KB с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KB и SMH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Financial Group Inc. (KB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.32%
-4.79%
KB
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KB:

1.36

SMH:

1.26

Коэф-т Сортино

KB:

2.07

SMH:

1.77

Коэф-т Омега

KB:

1.25

SMH:

1.23

Коэф-т Кальмара

KB:

1.45

SMH:

1.77

Коэф-т Мартина

KB:

7.05

SMH:

4.40

Индекс Язвы

KB:

7.82%

SMH:

9.97%

Дневная вол-ть

KB:

40.77%

SMH:

34.91%

Макс. просадка

KB:

-84.24%

SMH:

-95.73%

Текущая просадка

KB:

-17.46%

SMH:

-11.39%

Доходность по периодам

С начала года, KB показывает доходность 50.75%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 42.52%. За последние 10 лет акции KB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.88% против 27.69% соответственно.


KB

С начала года

50.75%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

5.62%

1 год

53.80%

5 лет

12.93%

10 лет

9.88%

SMH

С начала года

42.52%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-2.56%

1 год

43.83%

5 лет

29.94%

10 лет

27.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.361.26
Коэффициент Сортино KB, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.071.77
Коэффициент Омега KB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.23
Коэффициент Кальмара KB, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.451.77
Коэффициент Мартина KB, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.054.40
KB
SMH

Показатель коэффициента Шарпа KB на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.26
KB
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов KB и SMH

Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как SMH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KB
KB Financial Group Inc.
3.83%2.81%5.78%5.27%3.97%4.32%4.00%3.06%3.10%3.05%2.17%1.19%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок KB и SMH

Максимальная просадка KB за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.46%
-11.39%
KB
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности KB и SMH

KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.73%
8.15%
KB
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab