PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KARS и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33%
1.13%
KARS
EEM

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 8.70%.


KARS

С начала года

-12.92%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

2.64%

1 год

-11.52%

5 лет (среднегодовая)

2.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EEM

С начала года

8.70%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

0.81%

1 год

11.76%

5 лет (среднегодовая)

2.56%

10 лет (среднегодовая)

2.44%

Основные характеристики


KARSEEM
Коэф-т Шарпа-0.320.84
Коэф-т Сортино-0.281.28
Коэф-т Омега0.971.16
Коэф-т Кальмара-0.150.43
Коэф-т Мартина-0.553.98
Индекс Язвы17.97%3.30%
Дневная вол-ть30.30%15.57%
Макс. просадка-64.60%-66.44%
Текущая просадка-55.74%-19.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и EEM

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KARS и EEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.320.84
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.281.28
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.16
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.150.43
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.553.98
KARS
EEM

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32
0.84
KARS
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и EEM

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EEM в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.01%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.39%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KARS и EEM

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.74%
-19.18%
KARS
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и EEM

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.69%
4.80%
KARS
EEM