PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KARS с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KARSEEM
Дох-ть с нач. г.-11.13%12.03%
Дох-ть за 1 год-7.93%19.35%
Дох-ть за 3 года-22.91%-1.91%
Дох-ть за 5 лет2.53%2.76%
Коэф-т Шарпа-0.181.42
Коэф-т Сортино-0.062.06
Коэф-т Омега0.991.26
Коэф-т Кальмара-0.080.71
Коэф-т Мартина-0.297.42
Индекс Язвы17.78%2.93%
Дневная вол-ть28.98%15.27%
Макс. просадка-64.60%-66.44%
Текущая просадка-54.83%-16.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KARS и EEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KARS и EEM

С начала года, KARS показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 12.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
5.97%
KARS
EEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARS и EEM

KARS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KARS c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KARS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KARS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KARS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KARS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KARS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.29
EEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.42

Сравнение коэффициента Шарпа KARS и EEM

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
1.42
KARS
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и EEM

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности EEM в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.99%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.32%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%

Просадки

Сравнение просадок KARS и EEM

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.83%
-16.70%
KARS
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и EEM

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
4.09%
KARS
EEM