Сравнение KARP.L с INTL.L
KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Waystone Management and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, KARP.L returned 2.82%/yr vs 30.82%/yr for INTL.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARP.L charges 0.72%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности KARP.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KARP.L торгуется в GBP, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KARP.L показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARP.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -16.13% |
Correlation
The correlation between KARP.L and INTL.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between KARP.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARP.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
KARP.L
INTL.L
Сравнение KARP.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARP.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 6.14 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 18.98 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.94 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок KARP.L и INTL.L
Максимальная просадка KARP.L за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARP.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -37.71% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -15.10% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -33.54% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -0.88% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.88% | -10.99% | -23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.90% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARP.L и INTL.L
Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что KARP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.37% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 18.48% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 24.97% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 25.61% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 26.28% | -1.67% |
Сравнение комиссий KARP.L и INTL.L
KARP.L берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARP.L и INTL.L
Ни KARP.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KARP.L and INTL.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Waystone Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.72% for KARP.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для KARP.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор