Сравнение KAP.L с RR.L
KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. KAP.L operates in Uranium (Energy), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, KAP.L returned 24.29%/yr vs 62.35%/yr for RR.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAP.L и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KAP.L торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KAP.L показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 13.72%.
KAP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 76.27%
- 3 года*
- 43.77%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- —
RR.L
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 110.91%
- 5 лет*
- 62.35%
- 10 лет*
- 20.35%
Сравнение доходности по годам KAP.L и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 24.37% | 56.56% | -1.41% | 55.12% | -17.73% | 114.56% | 48.37% | 1.25% | 13.42% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 13.72% | 120.24% | 86.56% | 238.53% | -32.26% | 9.45% | -51.10% | -13.17% | 0.31% |
Correlation
The correlation between KAP.L and RR.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KAP.L:
$17.79B
RR.L:
£109.90B
KAP.L:
KZT 2.07K
RR.L:
£0.99
KAP.L:
0.03
RR.L:
13.19
KAP.L:
0.00
RR.L:
0.03
KAP.L:
0.01
RR.L:
2.75
KAP.L:
0.01
RR.L:
40.32
KAP.L:
KZT 1.73T
RR.L:
£40.12B
KAP.L:
KZT 827.00B
RR.L:
£10.12B
KAP.L:
KZT 933.88B
RR.L:
£9.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск
KAP.L
RR.L
Сравнение KAP.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAP.L | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.31 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 6.56 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAP.L и RR.L
Максимальная просадка KAP.L за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.L и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAP.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -92.32% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -19.98% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -23.51% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -64.03% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -3.49% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -36.66% | +21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 7.04% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.L и RR.L
Текущая волатильность для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) составляет 10.50%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что KAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAP.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 12.44% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 32.55% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 37.87% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 43.93% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 50.21% | -7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAP.L и RR.L
Дивидендная доходность KAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности RR.L в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.56% | 4.43% | 7.27% | 4.26% | 6.44% | 3.69% | 5.14% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAP.L и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAP.L и RR.L
KAP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о валовой прибыли в 50.17B при выручке в 154.22B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
KAP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила об операционной прибыли в 34.96B при выручке в 154.22B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
KAP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о чистой прибыли в -7.88B при выручке в 154.22B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
KAP.L and RR.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KAP.L и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор