Сравнение KAP.L с ENGI.PA
KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. KAP.L operates in Uranium (Energy), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, KAP.L returned 24.29%/yr vs 25.85%/yr for ENGI.PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAP.L и ENGI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KAP.L торгуется в USD, в то время как ENGI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KAP.L показывает доходность 24.37%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 26.99%.
KAP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 78.84%
- 3 года*
- 43.77%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- —
ENGI.PA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам KAP.L и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 24.37% | 56.56% | -1.41% | 55.12% | -17.73% | 114.56% | 48.37% | 1.25% | 13.42% |
ENGI.PA ENGIE SA | 26.99% | 80.31% | -1.09% | 34.91% | 4.06% | 0.90% | -5.36% | 15.85% | 1.86% |
Correlation
The correlation between KAP.L and ENGI.PA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.L vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
KAP.L
ENGI.PA
Сравнение KAP.L c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAP.L | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.22 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 8.05 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAP.L и ENGI.PA
Максимальная просадка KAP.L за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки ENGI.PA в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.L и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAP.L | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -72.82% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -14.40% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -17.91% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -34.17% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -4.05% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -46.20% | +31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 5.79% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.L и ENGI.PA
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что KAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAP.L | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 5.33% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 17.99% | +19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 21.95% | +24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 23.90% | +23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 25.09% | +17.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAP.L и ENGI.PA
Дивидендная доходность KAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности ENGI.PA в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.56% | 4.43% | 7.27% | 4.26% | 6.44% | 3.69% | 5.14% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAP.L и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KAP.L and ENGI.PA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KAP.L и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор