PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAP.IL с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KAP.IL с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. KAP.IL operates in Uranium (Energy), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, KAP.IL returned 24.26%/yr vs 19.41%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KAP.IL и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KAP.IL торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KAP.IL показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%.

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAP.IL и NOVO-B.CO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%2.08%

Correlation

The correlation between KAP.IL and NOVO-B.CO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

KAP.IL vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAP.IL c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAP.ILNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.77

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.89

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.88

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.79

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

-1.17

+9.82

KAP.IL vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAP.IL на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAP.IL и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAP.IL и NOVO-B.CO

Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAP.ILNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-74.86%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-54.48%

+29.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.25%

-74.86%

+41.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-74.86%

+25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-67.88%

+43.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-12.38%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

36.72%

-27.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KAP.IL и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) составляет 10.50%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAP.ILNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

12.08%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

40.71%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

55.70%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

58.93%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

45.48%

-2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAP.IL и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность KAP.IL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAP.IL и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KAP.IL значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

KAP.IL and NOVO-B.CO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAP.IL и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор