PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение K с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KVYM
Дох-ть с нач. г.4.82%8.01%
Дох-ть за 1 год-2.80%17.38%
Дох-ть за 3 года2.24%7.92%
Дох-ть за 5 лет5.73%9.76%
Дох-ть за 10 лет2.68%9.45%
Коэф-т Шарпа-0.111.64
Дневная вол-ть20.50%10.25%
Макс. просадка-55.91%-56.98%
Текущая просадка-14.88%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между K и VYM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности K и VYM

С начала года, K показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.68% против 9.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
115.06%
307.73%
K
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kellogg Company

Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение K c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.19
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.26

Сравнение коэффициента Шарпа K и VYM

Показатель коэффициента Шарпа K на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа K и VYM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11
1.64
K
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и VYM

Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VYM в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
K
Kellogg Company
3.90%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%2.95%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.00%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок K и VYM

Максимальная просадка K за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-14.88%
-1.32%
K
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности K и VYM

Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.28%
3.05%
K
VYM