Сравнение K с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или VYM.
Доходность
Сравнение доходности K и VYM
Доходность по периодам
С начала года, K показывает доходность 48.35%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.24% против 9.92% соответственно.
K
48.35%
-0.34%
33.39%
58.81%
10.86%
5.24%
VYM
19.54%
-0.46%
9.21%
28.77%
10.85%
9.92%
Основные характеристики
| K | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 5.43 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 17.26 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 25.86% | 10.55% |
| Макс. просадка | -82.53% | -56.98% |
| Текущая просадка | -9.12% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между K и VYM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VYM
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что сопоставимо с доходностью VYM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.15% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок K и VYM
Максимальная просадка K за все время составила -82.53%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и VYM
Текущая волатильность для Kellogg Company (K) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что K испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.