Сравнение K с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или VYM.
Основные характеристики
| K | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.25% | 6.49% |
| Дох-ть за 1 год | -5.70% | 16.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | 6.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 10.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 9.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 20.35% | 10.51% |
| Макс. просадка | -56.96% | -56.98% |
| Current Drawdown | -12.85% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между K и VYM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности K и VYM
С начала года, K показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции K уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 1.57% против 9.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VYM
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VYM в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 3.63% | 3.99% | 3.29% | 3.59% | 3.67% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% | 2.91% | 2.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.89% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок K и VYM
Максимальная просадка K за все время составила -56.96%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и VYM
Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.