Сравнение K.TO с MAP.MC
K.TO (Kinross Gold Corporation) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 15.81%/yr for MAP.MC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K.TO и MAP.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
K.TO торгуется в CAD, в то время как MAP.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAP.MC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у MAP.MC с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции MAP.MC по среднегодовой доходности: 19.71% против 15.81% соответственно.
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
MAP.MC
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 42.28%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам K.TO и MAP.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
MAP.MC Mapfre | -1.18% | 97.99% | 35.43% | 14.64% | 7.20% | 13.72% | -22.47% | 1.24% | -5.14% | 3.42% |
Correlation
The correlation between K.TO and MAP.MC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.09 |
Over the past year, K.TO and MAP.MC have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K.TO vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
K.TO
MAP.MC
Сравнение K.TO c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K.TO | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.70 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.79 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K.TO и MAP.MC
Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки MAP.MC в -61.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K.TO | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -61.42% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -18.49% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.29% | -18.49% | -17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.26% | -28.61% | -27.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.36% | -51.03% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -2.65% | -28.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -19.78% | -36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 6.58% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности K.TO и MAP.MC
Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K.TO | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 6.10% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 18.51% | +20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 23.06% | +27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 24.08% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 26.94% | +18.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K.TO и MAP.MC
Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MAP.MC в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K.TO и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
K.TO and MAP.MC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K.TO и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор