PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение K.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (K.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности K.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам K.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		15.19%191.81%69.10%49.15%-22.64%-19.94%52.79%40.00%-18.82%29.36%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 26.99% против 9.92% соответственно.

K.TO

1 день
4.58%
1 месяц
-11.45%
С начала года
15.19%
6 месяцев
25.72%
1 год
148.51%
3 года*
93.97%
5 лет*
40.83%
10 лет*
26.99%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с VFV.TOK.TO с GLDK.TO с TLT
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

K.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

K.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.05

+2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

0.21

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

-0.12

+5.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

-0.20

+17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

K.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

K.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.05

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между K.TO и ^TNX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок K.TO и ^TNX

Максимальная просадка K.TO за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

K.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.68%

-93.78%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-13.99%

-15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.77%

-31.74%

-27.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-84.57%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-46.17%

+31.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.07%

-51.38%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

8.39%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и ^TNX

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

K.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

6.30%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.12%

11.34%

+28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

19.20%

+30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

33.89%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.20%

48.45%

-2.25%