PortfoliosLab logo
Сравнение JXN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXN и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JXN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.62%
13.69%
JXN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.31

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

JXN:

0.72

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

JXN:

1.10

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.39

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

JXN:

0.92

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

JXN:

15.57%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

JXN:

46.27%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

JXN:

-48.34%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JXN:

-31.36%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


JXN

С начала года

-10.97%

1 месяц

-12.42%

6 месяцев

-20.54%

1 год

14.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JXN: 0.31
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино JXN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JXN: 0.72
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега JXN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JXN: 1.10
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара JXN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JXN: 0.39
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина JXN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JXN: 0.92
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.18
JXN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и SCHD

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXN
Jackson Financial Inc.
3.78%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JXN и SCHD

Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.36%
-11.47%
JXN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и SCHD

Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.19%
11.20%
JXN
SCHD