PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JXN с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXN с IWF

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jackson Financial Inc. (JXN) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXN или IWF.

Корреляция

Корреляция между JXN и IWF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JXN и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.21

IWF:

0.71

Коэф-т Сортино

JXN:

0.67

IWF:

1.11

Коэф-т Омега

JXN:

1.09

IWF:

1.16

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.33

IWF:

0.74

Коэф-т Мартина

JXN:

0.71

IWF:

2.46

Индекс Язвы

JXN:

17.44%

IWF:

7.05%

Дневная вол-ть

JXN:

46.13%

IWF:

25.22%

Макс. просадка

JXN:

-49.12%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

JXN:

-25.00%

IWF:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 0.13%.

JXN

С начала года

-2.04%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-15.41%

1 год

9.40%

3 года

36.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWF

С начала года

0.13%

1 месяц

17.58%

6 месяцев

3.46%

1 год

17.71%

3 года

22.45%

5 лет

18.05%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jackson Financial Inc.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и IWF

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IWF в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXN
Jackson Financial Inc.		3.40%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.45%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок JXN и IWF

Максимальная просадка JXN за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и IWF

Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...