PortfoliosLab logo
Сравнение JXN с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXN и IWF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JXN и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.62%
28.23%
JXN
IWF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.31

IWF:

0.53

Коэф-т Сортино

JXN:

0.72

IWF:

0.89

Коэф-т Омега

JXN:

1.10

IWF:

1.12

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.39

IWF:

0.56

Коэф-т Мартина

JXN:

0.92

IWF:

1.97

Индекс Язвы

JXN:

15.57%

IWF:

6.65%

Дневная вол-ть

JXN:

46.27%

IWF:

24.95%

Макс. просадка

JXN:

-48.34%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

JXN:

-31.36%

IWF:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.07%.


JXN

С начала года

-10.97%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

-20.54%

1 год

14.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWF

С начала года

-9.07%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-4.50%

1 год

11.75%

5 лет

17.30%

10 лет

14.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JXN: 0.31
IWF: 0.53
Коэффициент Сортино JXN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JXN: 0.72
IWF: 0.89
Коэффициент Омега JXN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JXN: 1.10
IWF: 1.12
Коэффициент Кальмара JXN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JXN: 0.39
IWF: 0.56
Коэффициент Мартина JXN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JXN: 0.92
IWF: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.53
JXN
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и IWF

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности IWF в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXN
Jackson Financial Inc.
3.78%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.49%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок JXN и IWF

Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.36%
-12.75%
JXN
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и IWF

Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.19%
16.56%
JXN
IWF