PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXI с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JXI (iShares Global Utilities ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - JXI is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.09%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXI charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности JXI и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.58% соответственно.

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXI и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between JXI and NOBL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.60

The correlation between JXI and NOBL shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JXI и NOBL

Секторы
JXI
NOBL

Коммунальные услуги

97.6%
6.4%

Промышленность

1.2%
20.3%

Энергетика

0.6%
3.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

JXI
97.6%
NOBL
6.4%

Промышленность

JXI
1.2%
NOBL
20.3%

Энергетика

JXI
0.6%
NOBL
3.4%

Сырьевые материалы

JXI

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

JXI

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

JXI

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

JXI

-

NOBL
23.5%

Финансовые услуги

JXI

-

NOBL
12.4%

Здравоохранение

JXI

-

NOBL
9.7%

Недвижимость

JXI

-

NOBL
4.6%

Технологии

JXI

-

NOBL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с VOO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

JXI vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXINOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.92

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.42

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.15

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

2.98

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXINOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Просадки

Сравнение просадок JXI и NOBL

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXINOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-35.43%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-9.11%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-15.36%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-17.92%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-35.43%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.99%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-3.48%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.51%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и NOBL

iShares Global Utilities ETF (JXI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что JXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXINOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.40%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.05%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

11.37%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.39%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

16.60%

+0.41%

Сравнение комиссий JXI и NOBL

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и NOBL

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

JXI and NOBL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JXI has higher volatility (4.89%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs 9.09% for JXI. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.

JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.10% for NOBL.

JXI is categorized as Utilities Equities, while NOBL is Dividend. JXI tracks S&P Global Utilities Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.35% for NOBL.

JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXI и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор