Сравнение JXI с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
JXI и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXI или NOBL.
Основные характеристики
| JXI | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 5.25% |
| Дох-ть за 1 год | 9.70% | 12.64% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 4.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 10.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 10.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 15.05% | 10.85% |
| Макс. просадка | -50.23% | -35.43% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между JXI и NOBL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JXI и NOBL
С начала года, JXI показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 6.49% против 10.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и NOBL
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JXI c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и NOBL
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 3.23% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% | 4.30% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и NOBL
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и NOBL
iShares Global Utilities ETF (JXI) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что JXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.