PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JXI с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXI и NOBL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности JXI и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.16%
3.34%
JXI
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

1.11

NOBL:

0.95

Коэф-т Сортино

JXI:

1.54

NOBL:

1.37

Коэф-т Омега

JXI:

1.19

NOBL:

1.17

Коэф-т Кальмара

JXI:

1.06

NOBL:

1.25

Коэф-т Мартина

JXI:

3.85

NOBL:

3.89

Индекс Язвы

JXI:

3.86%

NOBL:

2.50%

Дневная вол-ть

JXI:

13.39%

NOBL:

10.26%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

NOBL:

-35.43%

Текущая просадка

JXI:

-8.77%

NOBL:

-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 6.18% против 9.36% соответственно.


JXI

С начала года

13.02%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

7.37%

1 год

14.32%

5 лет

4.96%

10 лет

6.18%

NOBL

С начала года

7.38%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

4.12%

1 год

8.64%

5 лет

8.12%

10 лет

9.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JXI и NOBL

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


JXI
iShares Global Utilities ETF
График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JXI c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.110.95
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.541.37
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.17
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.061.25
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.853.89
JXI
NOBL

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
0.95
JXI
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и NOBL

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности NOBL в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JXI
iShares Global Utilities ETF
3.03%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%4.30%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.45%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок JXI и NOBL

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.77%
-7.11%
JXI
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и NOBL

iShares Global Utilities ETF (JXI) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что JXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
3.48%
JXI
NOBL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab