PortfoliosLab logo
Сравнение JXI с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXI и NOBL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JXI и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.04%
203.33%
JXI
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

1.54

NOBL:

0.15

Коэф-т Сортино

JXI:

2.03

NOBL:

0.31

Коэф-т Омега

JXI:

1.28

NOBL:

1.04

Коэф-т Кальмара

JXI:

2.24

NOBL:

0.14

Коэф-т Мартина

JXI:

5.50

NOBL:

0.49

Индекс Язвы

JXI:

4.26%

NOBL:

4.50%

Дневная вол-ть

JXI:

15.27%

NOBL:

14.79%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

JXI:

-0.14%

NOBL:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.13% соответственно.


JXI

С начала года

10.04%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

1.88%

1 год

22.16%

5 лет

9.59%

10 лет

7.56%

NOBL

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.04%

5 лет

11.85%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JXI и NOBL

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JXI: 1.54
NOBL: 0.15
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JXI: 2.03
NOBL: 0.31
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JXI: 1.28
NOBL: 1.04
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JXI: 2.24
NOBL: 0.14
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JXI: 5.50
NOBL: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.15
JXI
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и NOBL

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности NOBL в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.75%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.17%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок JXI и NOBL

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14%
-8.97%
JXI
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и NOBL

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 8.36%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
10.31%
JXI
NOBL