PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JXI с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXI и NOBL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JXI и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.44%
193.49%
JXI
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

1.18

NOBL:

-0.26

Коэф-т Сортино

JXI:

1.56

NOBL:

-0.26

Коэф-т Омега

JXI:

1.21

NOBL:

0.97

Коэф-т Кальмара

JXI:

1.58

NOBL:

-0.28

Коэф-т Мартина

JXI:

4.10

NOBL:

-0.86

Индекс Язвы

JXI:

4.19%

NOBL:

3.83%

Дневная вол-ть

JXI:

14.55%

NOBL:

12.62%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

JXI:

-5.45%

NOBL:

-11.93%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.05% против 8.78% соответственно.


JXI

С начала года

3.62%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-3.99%

1 год

17.19%

5 лет

10.34%

10 лет

7.05%

NOBL

С начала года

-4.59%

1 месяц

-7.72%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-2.34%

5 лет

13.60%

10 лет

8.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JXI и NOBL

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


JXI
iShares Global Utilities ETF
График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
JXI: 1.18
NOBL: -0.26
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
JXI: 1.56
NOBL: -0.26
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JXI: 1.21
NOBL: 0.97
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JXI: 1.58
NOBL: -0.28
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
JXI: 4.10
NOBL: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.26
JXI
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и NOBL

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности NOBL в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.92%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.25%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок JXI и NOBL

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.45%
-11.93%
JXI
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и NOBL

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 6.81%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.81%
7.24%
JXI
NOBL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab