PortfoliosLab logo
Сравнение JXI с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JXI и DIVO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JXI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.26%
144.89%
JXI
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXI:

1.47

DIVO:

0.63

Коэф-т Сортино

JXI:

1.96

DIVO:

0.98

Коэф-т Омега

JXI:

1.27

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

JXI:

2.15

DIVO:

0.73

Коэф-т Мартина

JXI:

5.27

DIVO:

2.87

Индекс Язвы

JXI:

4.26%

DIVO:

3.07%

Дневная вол-ть

JXI:

15.26%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

JXI:

-50.23%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

JXI:

-0.30%

DIVO:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью -0.87%.


JXI

С начала года

9.87%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

3.19%

1 год

22.26%

5 лет

9.55%

10 лет

7.44%

DIVO

С начала года

-0.87%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-0.67%

1 год

9.20%

5 лет

13.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JXI и DIVO

JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXI и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JXI: 1.47
DIVO: 0.63
Коэффициент Сортино JXI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JXI: 1.96
DIVO: 0.98
Коэффициент Омега JXI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JXI: 1.27
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара JXI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JXI: 2.15
DIVO: 0.73
Коэффициент Мартина JXI, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JXI: 5.27
DIVO: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
0.63
JXI
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и DIVO

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DIVO в 4.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.75%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.91%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JXI и DIVO

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-6.28%
JXI
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и DIVO

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 8.36%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
10.11%
JXI
DIVO