PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JWN с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JWN с VIXM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JWN (Nordstrom, Inc.) is a stock, while VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JWN и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordstrom, Inc. (JWN) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JWN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JWN и VIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JWN
Nordstrom, Inc.		0.00%4.23%35.73%19.92%-26.18%-27.52%-22.76%-8.38%1.14%2.30%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%

Correlation

The correlation between JWN and VIXM is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.36

The correlation between JWN and VIXM shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordstrom, Inc.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с JWN:
JWN с DXCJWN с WYJWN с CBRLJWN с MEDJWN с VTRSJWN с SPYJWN с COST
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY

Доходность на риск

JWN vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JWN
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JWN c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JWN vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JWNVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.55

—

Просадки

Сравнение просадок JWN и VIXM

Загрузка графика...

Показатели просадок

JWNVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-96.23%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-95.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-81.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JWN и VIXM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JWNVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.98%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.90%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWN и VIXM

Ни JWN, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JWN
Nordstrom, Inc.		0.00%2.03%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JWN and VIXM have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JWN и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор