Сравнение JWN с VIXM

С начала года, JWN показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции JWN превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -7.76% против -11.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JWN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWN и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JWN за все время составила -86.56%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWN и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Nordstrom, Inc. (JWN) составляет 5.04%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что JWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.