Сравнение JWN с VIXM

С начала года, JWN показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции JWN превзошли акции VIXM по среднегодовой доходности: -7.75% против -14.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JWN на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWN и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как VIXM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JWN за все время составила -86.56%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWN и VIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Nordstrom, Inc. (JWN) составляет 6.52%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что JWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.