PortfoliosLab logo
Сравнение JWN с KSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JWN и KSS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JWN и KSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordstrom, Inc. (JWN) и Kohl's Corporation (KSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
532.68%
656.94%
JWN
KSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JWN:

0.89

KSS:

-0.99

Коэф-т Сортино

JWN:

1.47

KSS:

-1.69

Коэф-т Омега

JWN:

1.20

KSS:

0.76

Коэф-т Кальмара

JWN:

0.39

KSS:

-0.78

Коэф-т Мартина

JWN:

5.17

KSS:

-1.77

Индекс Язвы

JWN:

5.13%

KSS:

39.13%

Дневная вол-ть

JWN:

29.80%

KSS:

70.12%

Макс. просадка

JWN:

-86.56%

KSS:

-89.13%

Текущая просадка

JWN:

-58.02%

KSS:

-87.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JWN:

$4.05B

KSS:

$785.95M

EPS

JWN:

$1.74

KSS:

$0.98

Коэффициент P/E

JWN:

13.88

KSS:

7.20

Коэффициент PEG

JWN:

0.31

KSS:

1.58

Коэффициент P/S

JWN:

0.27

KSS:

0.05

Коэффициент P/B

JWN:

3.54

KSS:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

JWN:

$15.02B

KSS:

$16.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

JWN:

$5.62B

KSS:

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

JWN:

-$540.70M

KSS:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, JWN показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у KSS с доходностью -48.97%. За последние 10 лет акции JWN превзошли акции KSS по среднегодовой доходности: -7.55% против -16.49% соответственно.


JWN

С начала года

0.78%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

7.97%

1 год

30.44%

5 лет

5.87%

10 лет

-7.55%

KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-16.65%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-14.09%

10 лет

-16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JWN и KSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JWN c KSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и Kohl's Corporation (KSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JWN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JWN: 0.89
KSS: -0.99
Коэффициент Сортино JWN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JWN: 1.47
KSS: -1.69
Коэффициент Омега JWN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JWN: 1.20
KSS: 0.76
Коэффициент Кальмара JWN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JWN: 0.39
KSS: -0.78
Коэффициент Мартина JWN, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JWN: 5.17
KSS: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа JWN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа KSS равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWN и KSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.99
JWN
KSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWN и KSS

Дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности KSS в 23.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JWN
Nordstrom, Inc.
3.15%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%
KSS
Kohl's Corporation
23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%

Просадки

Сравнение просадок JWN и KSS

Максимальная просадка JWN за все время составила -86.56%, примерно равная максимальной просадке KSS в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWN и KSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.02%
-87.49%
JWN
KSS

Волатильность

Сравнение волатильности JWN и KSS

Текущая волатильность для Nordstrom, Inc. (JWN) составляет 5.04%, в то время как у Kohl's Corporation (KSS) волатильность равна 42.39%. Это указывает на то, что JWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.04%
42.39%
JWN
KSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JWN и KSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordstrom, Inc. и Kohl's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию