Сравнение JVMIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или SWPPX.
Основные характеристики
| JVMIX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.81% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 30.78% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | 8.22% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.67 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 10.84 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 12.34% |
| Макс. просадка | -66.36% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между JVMIX и SWPPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и SWPPX
С начала года, JVMIX показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMIX и SWPPX
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVMIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и SWPPX
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 0.81% | 0.95% | 1.03% | 0.51% | 0.80% | 0.86% | 1.04% | 0.52% | 0.91% | 0.61% | 0.53% | 0.45% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и SWPPX
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и SWPPX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.