Сравнение JVMIX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или COWZ.
Основные характеристики
| JVMIX | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 16.54% |
| Дох-ть за 1 год | 32.60% | 27.35% |
| Дох-ть за 3 года | 8.24% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 16.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 4.32 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 11.22 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 13.73% |
| Макс. просадка | -66.36% | -38.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между JVMIX и COWZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и COWZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JVMIX показывает доходность 16.99%, а COWZ немного ниже – 16.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMIX и COWZ
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVMIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и COWZ
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности COWZ в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 0.81% | 0.95% | 1.03% | 0.51% | 0.80% | 0.86% | 1.04% | 0.52% | 0.91% | 0.61% | 0.53% | 0.45% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и COWZ
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и COWZ
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.