PortfoliosLab logo
Сравнение JVMIX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVMIX и COWZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.28%
1.42%
JVMIX
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVMIX:

-0.01

COWZ:

0.90

Коэф-т Сортино

JVMIX:

0.09

COWZ:

1.33

Коэф-т Омега

JVMIX:

1.01

COWZ:

1.16

Коэф-т Кальмара

JVMIX:

-0.01

COWZ:

1.42

Коэф-т Мартина

JVMIX:

-0.03

COWZ:

3.06

Индекс Язвы

JVMIX:

6.44%

COWZ:

4.02%

Дневная вол-ть

JVMIX:

15.92%

COWZ:

13.65%

Макс. просадка

JVMIX:

-66.36%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

JVMIX:

-14.79%

COWZ:

-5.26%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 2.48%.


JVMIX

С начала года

2.08%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-2.16%

5 лет

5.68%

10 лет

3.60%

COWZ

С начала года

2.48%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

1.42%

1 год

9.98%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVMIX и COWZ

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии JVMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVMIX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVMIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVMIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.010.90
Коэффициент Сортино JVMIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.091.33
Коэффициент Омега JVMIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.011.16
Коэффициент Кальмара JVMIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.011.42
Коэффициент Мартина JVMIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.033.06
JVMIX
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.01
0.90
JVMIX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и COWZ

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности COWZ в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
0.89%0.91%0.95%1.03%0.51%0.80%0.86%1.04%0.52%0.91%0.61%0.53%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.78%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и COWZ

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.79%
-5.26%
JVMIX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и COWZ

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 2.93%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.93%
3.96%
JVMIX
COWZ