PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVMIX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с COWZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между JVMIX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVMIX:

-0.17

COWZ:

-0.00

Коэф-т Сортино

JVMIX:

-0.07

COWZ:

0.14

Коэф-т Омега

JVMIX:

0.99

COWZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

JVMIX:

-0.12

COWZ:

-0.00

Коэф-т Мартина

JVMIX:

-0.29

COWZ:

-0.00

Индекс Язвы

JVMIX:

11.19%

COWZ:

7.00%

Дневная вол-ть

JVMIX:

20.90%

COWZ:

19.33%

Макс. просадка

JVMIX:

-66.36%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

JVMIX:

-13.24%

COWZ:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -2.41%.

JVMIX

С начала года

3.93%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.78%

5 лет

10.74%

10 лет

3.57%

COWZ

С начала года

-2.41%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-6.02%

1 год

-0.29%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JVMIX и COWZ

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVMIX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVMIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и COWZ

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности COWZ в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		0.87%0.91%0.95%1.03%0.51%0.80%0.86%1.04%0.52%0.91%0.61%0.53%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.85%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и COWZ

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и COWZ

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 5.59% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...