PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JVIAX с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVIAX и IQLT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JVIAX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund (JVIAX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
2.64%
JVIAX
IQLT

Основные характеристики

Доходность по периодам


JVIAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQLT

С начала года

5.28%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.99%

5 лет

6.45%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVIAX и IQLT

JVIAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.


JVIAX
Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund
График комиссии JVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVIAX и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности JVIAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVIAX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund (JVIAX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JVIAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.150.52
Коэффициент Сортино JVIAX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.470.81
Коэффициент Омега JVIAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.331.10
Коэффициент Кальмара JVIAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.580.63
Коэффициент Мартина JVIAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.641.46
JVIAX
IQLT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.15
0.52
JVIAX
IQLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVIAX и IQLT

JVIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVIAX
Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund
4.27%4.27%8.28%0.14%66.50%19.51%20.67%60.94%0.52%2.61%2.49%2.33%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.73%2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVIAX и IQLT


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.27%
-5.48%
JVIAX
IQLT

Волатильность

Сравнение волатильности JVIAX и IQLT

Текущая волатильность для Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund (JVIAX) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.78%
JVIAX
IQLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab