Сравнение JURE.L с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
JURE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JURE.L или JPM.
Основные характеристики
| JURE.L | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.08% | 25.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 43.85% |
| Дох-ть за 3 года | 12.26% | 13.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.98% | 15.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 19.30% |
| Макс. просадка | -26.13% | -74.02% |
| Текущая просадка | -1.47% | -6.92% |
Корреляция
Корреляция между JURE.L и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JURE.L и JPM
С начала года, JURE.L показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 25.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JURE.L c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JURE.L и JPM
JURE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JURE.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок JURE.L и JPM
Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JURE.L и JPM
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) составляет 4.29%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.