PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JTAI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTAI с VOO

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jet.AI Inc. (JTAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JTAI или VOO.

Корреляция

Корреляция между JTAI и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JTAI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jet.AI Inc. (JTAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.79%
30.21%
JTAI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JTAI:

-0.39

VOO:

0.75

Коэф-т Сортино

JTAI:

-1.46

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

JTAI:

0.85

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

JTAI:

-0.98

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

JTAI:

-1.19

VOO:

3.04

Индекс Язвы

JTAI:

82.02%

VOO:

4.72%

Дневная вол-ть

JTAI:

251.56%

VOO:

19.15%

Макс. просадка

JTAI:

-99.88%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JTAI:

-99.79%

VOO:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, JTAI показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.02%.

JTAI

С начала года

-9.03%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-70.39%

1 год

-97.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.02%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-0.14%

1 год

12.28%

5 лет

16.47%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JTAI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JTAI
Ранг риск-скорректированной доходности JTAI, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JTAI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTAI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTAI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTAI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTAI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JTAI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jet.AI Inc. (JTAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JTAI, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JTAI: -0.39
VOO: 0.75
Коэффициент Сортино JTAI, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JTAI: -1.46
VOO: 1.15
Коэффициент Омега JTAI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JTAI: 0.85
VOO: 1.17
Коэффициент Кальмара JTAI, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JTAI: -0.98
VOO: 0.77
Коэффициент Мартина JTAI, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
JTAI: -1.19
VOO: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа JTAI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTAI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.39
0.75
JTAI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTAI и VOO

JTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JTAI
Jet.AI Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JTAI и VOO

Максимальная просадка JTAI за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTAI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.79%
-7.30%
JTAI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JTAI и VOO

Jet.AI Inc. (JTAI) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что JTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.15%
13.90%
JTAI
VOO