PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с XSVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

JSML и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JSML и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		6.63%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции JSML уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.22% соответственно.

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%

XSVM

1 день
0.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.91%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.23%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Сравнение комиссий JSML и XSVM

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JSML vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLXSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.75

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.69

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между JSML и XSVM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и XSVM

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XSVM в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.99%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Просадки

Сравнение просадок JSML и XSVM

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и XSVM.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-62.57%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-13.35%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-26.21%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-49.02%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.23%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-11.65%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.11%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и XSVM

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.34%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

13.20%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

22.34%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

22.98%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

25.07%

-0.92%