PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с XSVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSML returned 12.88%/yr vs 12.72%/yr for XSVM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSML charges 0.30%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности JSML и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSML имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции XSVM немного отстают с 12.72%.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between JSML and XSVM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.73

The correlation between JSML and XSVM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSML и XSVM

Секторы
JSML
XSVM

Технологии

24.8%
7.8%

Промышленность

23.4%
6.7%

Здравоохранение

20.9%
1.4%

Финансовые услуги

9.2%
38.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
17.0%

Недвижимость

3.4%
5.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.3%

Энергетика

2.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.9%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

JSML
24.8%
XSVM
7.8%

Промышленность

JSML
23.4%
XSVM
6.7%

Здравоохранение

JSML
20.9%
XSVM
1.4%

Финансовые услуги

JSML
9.2%
XSVM
38.8%

Потребительский циклический сектор

JSML
5.8%
XSVM
17.0%

Недвижимость

JSML
3.4%
XSVM
5.0%

Сырьевые материалы

JSML
2.9%
XSVM
1.9%

Потребительский защитный сектор

JSML
2.6%
XSVM
7.3%

Энергетика

JSML
2.2%
XSVM
9.9%

Коммуникационные услуги

JSML
2.1%
XSVM
2.9%

Коммунальные услуги

JSML

-

XSVM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

JSML vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.88

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.74

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.46

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

10.66

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JSML и XSVM

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-62.57%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-10.08%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-26.21%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-26.21%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-49.02%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.47%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-11.57%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.27%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и XSVM

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.24%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

12.05%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

18.59%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

22.71%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

25.09%

-0.82%

Сравнение комиссий JSML и XSVM

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и XSVM

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XSVM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

JSML and XSVM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to XSVM (5.24%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, JSML leads with 12.88% vs 12.72% for XSVM. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSML has performed better with a 12.88% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.80% for JSML.

JSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSVM is Momentum. JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор