Сравнение JSMD с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
JSMD и DON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSMD и DON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMD и DON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | -1.44% | 9.25% | 15.08% | 26.81% | -22.84% | 8.40% | 30.79% | 31.05% | -4.73% | 24.46% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMD показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 12.00% против 9.02% соответственно.
JSMD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.00%
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMD и DON
JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DON в 0.38%.
Доходность на риск
JSMD vs. DON — Ранг доходности на риск
JSMD
DON
Сравнение JSMD c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMD | DON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.67 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.50 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMD | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JSMD и DON составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMD и DON
Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DON в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% | 0.00% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок JSMD и DON
Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и DON.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMD | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -61.94% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -13.82% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.18% | -21.46% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -46.80% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -6.11% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -7.95% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.68% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMD и DON
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMD | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.09% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 9.55% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 18.42% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.85% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 20.26% | +2.38% |