PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с DON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с DON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.40%/yr vs 9.16%/yr for DON. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for DON.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у DON с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 13.40% против 9.16% соответственно.

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и DON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%

Correlation

The correlation between JSMD and DON is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.78

The correlation between JSMD and DON has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSMD и DON

Секторы
JSMD
DON

Промышленность

26.6%
17.1%

Здравоохранение

19.5%
2.4%

Технологии

18.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.5%

Финансовые услуги

9.1%
21.1%

Недвижимость

3.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.9%

Сырьевые материалы

2.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.6%

Энергетика

1.7%
7.9%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Промышленность

JSMD
26.6%
DON
17.1%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
DON
2.4%

Технологии

JSMD
18.7%
DON
4.5%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
DON
11.5%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
DON
21.1%

Недвижимость

JSMD
3.8%
DON
9.3%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
DON
3.9%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
DON
6.4%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
DON
3.6%

Энергетика

JSMD
1.7%
DON
7.9%

Коммунальные услуги

JSMD

-

DON
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с TMSL
Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX

Доходность на риск

JSMD vs. DON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDDONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.10

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.71

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.58

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

4.93

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. DON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DON равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDDONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JSMD и DON

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и DON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDDONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-61.94%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-9.05%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-21.46%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-21.46%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-46.80%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.93%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-7.90%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.90%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и DON

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDDONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.06%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

8.87%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

12.97%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

17.77%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

20.26%

+2.49%

Сравнение комиссий JSMD и DON

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DON в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и DON

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DON в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and DON have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.73%) compared to DON (3.06%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs DON's -61.94%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.40% vs 9.16% for DON. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.40% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.47% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DON is Mid Cap Value Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.38% for DON.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и DON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор