PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSI с IGIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с IGIB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).

JSI и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSI или IGIB.

Корреляция

Корреляция между JSI и IGIB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JSI и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
14.79%
JSI
IGIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSI:

2.60

IGIB:

1.54

Коэф-т Сортино

JSI:

3.89

IGIB:

2.22

Коэф-т Омега

JSI:

1.54

IGIB:

1.27

Коэф-т Кальмара

JSI:

3.51

IGIB:

0.82

Коэф-т Мартина

JSI:

14.84

IGIB:

5.15

Индекс Язвы

JSI:

0.55%

IGIB:

1.66%

Дневная вол-ть

JSI:

3.13%

IGIB:

5.53%

Макс. просадка

JSI:

-2.31%

IGIB:

-20.77%

Текущая просадка

JSI:

-0.59%

IGIB:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 2.74%.

JSI

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.87%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGIB

С начала года

2.74%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.07%

1 год

8.86%

5 лет

1.42%

10 лет

2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSI и IGIB

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSI: 0.50%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
График комиссии IGIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGIB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSI и IGIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг риск-скорректированной доходности IGIB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSI c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JSI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JSI: 2.60
IGIB: 1.54
Коэффициент Сортино JSI, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JSI: 3.89
IGIB: 2.22
Коэффициент Омега JSI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JSI: 1.54
IGIB: 1.27
Коэффициент Кальмара JSI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JSI: 3.51
IGIB: 1.95
Коэффициент Мартина JSI, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JSI: 14.84
IGIB: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchApril
2.60
1.54
JSI
IGIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и IGIB

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности IGIB в 4.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		6.32%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.41%3.78%3.04%2.33%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%2.46%

Просадки

Сравнение просадок JSI и IGIB

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-0.63%
JSI
IGIB

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и IGIB

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 1.77%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77%
2.70%
JSI
IGIB