Сравнение JSI с IGIB
JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and IGIB (iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index. JSI is actively managed, while IGIB is passively managed. Over the past year, JSI returned 3.55% vs 5.44% for IGIB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSI charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for IGIB.
Доходность
Сравнение доходности JSI и IGIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.84%.
JSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGIB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам JSI и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.95% | 6.46% | 7.27% | 3.29% |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.84% | 9.58% | 3.49% | 7.21% |
Correlation
The correlation between JSI and IGIB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between JSI and IGIB shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSI vs. IGIB — Ранг доходности на риск
JSI
IGIB
Сравнение JSI c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSI | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.81 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.81 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSI и IGIB
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и IGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSI | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -20.62% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -3.01% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.72% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.58% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.94% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и IGIB
Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.72%, в то время как у iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSI | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.22% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 3.20% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.13% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 6.57% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 6.06% | -3.18% |
Сравнение комиссий JSI и IGIB
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и IGIB
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности IGIB в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.81% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSI and IGIB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIB has higher volatility (1.22%) compared to JSI (0.72%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs IGIB's -20.62%.
On 1-year performance, IGIB leads with 5.44% vs 3.55% for JSI. On fees, IGIB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGIB has performed better with a 5.44% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.79% for IGIB.
JSI is categorized as Short-Term Bond, while IGIB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.04% for IGIB.
JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSI и IGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор