PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JSI с IGIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JSI и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
4.18%
JSI
IGIB

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 3.74%.


JSI

С начала года

6.23%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

4.04%

1 год

9.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IGIB

С начала года

3.74%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

4.18%

1 год

8.99%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

2.53%

Основные характеристики


JSIIGIB
Коэф-т Шарпа3.001.59
Коэф-т Сортино4.702.36
Коэф-т Омега1.601.28
Коэф-т Кальмара6.100.71
Коэф-т Мартина17.136.44
Индекс Язвы0.53%1.40%
Дневная вол-ть3.01%5.64%
Макс. просадка-1.48%-20.63%
Текущая просадка-1.06%-4.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JSI и IGIB

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.


JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
График комиссии JSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IGIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JSI и IGIB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JSI c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JSI, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.001.59
Коэффициент Сортино JSI, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.702.36
Коэффициент Омега JSI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.28
Коэффициент Кальмара JSI, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.102.76
Коэффициент Мартина JSI, с текущим значением в 17.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.136.44
JSI
IGIB

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22
3.00
1.59
JSI
IGIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и IGIB

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности IGIB в 4.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
5.80%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.29%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%2.46%2.72%

Просадки

Сравнение просадок JSI и IGIB

Максимальная просадка JSI за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-2.84%
JSI
IGIB

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и IGIB

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92%
1.58%
JSI
IGIB