PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с IGIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).

JSI и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и IGIB

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.38%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Сравнение комиссий JSI и IGIB

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JSI vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.75

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.08

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.37

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.69

+1.85

Корреляция

Корреляция между JSI и IGIB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и IGIB

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности IGIB в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок JSI и IGIB

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и IGIB.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-20.62%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.01%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.91%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.59%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и IGIB

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.12%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.91%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.83%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

6.55%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

6.04%

-3.11%