Сравнение JRUP.L с JEQP.L
JRUP.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - JRUP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JRUP.L returned 4.38% vs 20.59% for JEQP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JRUP.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUP.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUP.L торгуется в GBP, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JEQP.L с доходностью 7.90%.
JRUP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUP.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.08% | 7.47% | -0.15% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 7.90% | 6.86% | -16.74% |
Correlation
The correlation between JRUP.L and JEQP.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUP.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
JRUP.L
JEQP.L
Сравнение JRUP.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUP.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.66 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 12.02 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUP.L и JEQP.L
Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUP.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -99.02% | +79.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -5.64% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.99% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -15.67% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.72% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUP.L и JEQP.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUP.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.87% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 9.44% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 12.71% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 5,999.90% | -5,992.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 5,999.90% | -5,992.09% |
Сравнение комиссий JRUP.L и JEQP.L
JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUP.L и JEQP.L
JRUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.25% | 10.25% | 0.73% |
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUP.L and JEQP.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор