PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRUP.L с HYEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRUP.L и HYEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRUP.L торгуется в GBP, в то время как HYEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HYEM.L с доходностью 3.70%.


JRUP.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
-0.08%
1 год
4.38%
3 года*
4.65%
5 лет*
10 лет*

HYEM.L

1 день
0.16%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
2.28%
С начала года
3.70%
1 год
7.64%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUP.L и HYEM.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRUP.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.08%7.47%2.11%7.12%-14.19%
HYEM.L
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)
3.70%1.22%13.85%2.19%1.00%

Correlation

The correlation between JRUP.L and HYEM.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JRUP.L vs. HYEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRUP.L
Ранг доходности на риск JRUP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

HYEM.L
Ранг доходности на риск HYEM.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUP.L c HYEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JRUP.LHYEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.87

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

5.05

-0.39

JRUP.L vs. HYEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUP.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUP.L и HYEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUP.L и HYEM.L

Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки HYEM.L в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и HYEM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRUP.LHYEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-15.44%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-4.06%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-9.01%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.02%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-3.64%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.51%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUP.L и HYEM.L

Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRUP.LHYEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.87%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

5.88%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

7.63%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

9.99%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

10.09%

-2.28%

Сравнение комиссий JRUP.L и HYEM.L

JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HYEM.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUP.L и HYEM.L

Ни JRUP.L, ни HYEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
HYEM.L
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%
JRUP.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JRUP.L and HYEM.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.L.

JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while HYEM.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.40% for HYEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и HYEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор